Como CRIAR seu PRÓPRIO INDICADOR no PROFIT [Aprenda o passo a passo para começar DO ZERO C/ Exemplo]

médias móveis RS Mac de bandas de boring canal de keltner obv ATR Você já sabe o que eu tô falando estou falando dos indicadores de análise técnica Neste vídeo Vou lhe ensinar como criar o seu próprio indicador desde análise de dados passando pela concepção da ideia implementação do código fonte e verificação de consistência vamos ver cada etapa por meio de um exemplo prático então solta a vinheta fala pessoal aqui é John Daniel Twitter bote enquanto você Continua pensando em como evoluir aquela primeira versão do robô que criamos naquele vídeo há umas duas semanas atrás nós vamos hoje falar sobre como criar o seu próprio indicador no próprio chat hoje meu objetivo é que você entenda todo o processo de criação de um indicador e saiba por onde começar quando quiser Criar o seu próprio indicador os indicadores nasceram junto com análise técnica e se a gente fosse eleger um como primeiro da espécie seria as médias móveis elas são usadas há mais de um século no início não havia computadores calculadoras digitais e nem trades de alta frequência no entanto já eram úteis para identificar tendência você sabe que elas podem ser aritméticas podem ser exponenciais ponderadas E se a gente utilizar mais de uma média móvel a gente pode até criar outros indicadores como é o caso do Mac dia com o tempo surgiram outros indicadores técnicos e passamos agru pela finalidade por exemplo rastrear tendência identificar momentos de reversão no caso dos osciladores indicadores de volatilidade entre outros criar um indicador qualquer não é tão difícil o desafio mesmo é criar um indicador que seja útil e consistente e o que que eu quero dizer com útil um indicador útil é aquele que você pode utilizar para balizar um cetável operacional Afinal é isso que queremos de um indicador técnico além é claro de enfeitar o seu gráfico com a paleta de cores super moderna Lógico que foi uma ironia né gente tá e consistente O que que significa consistente é aquele indicador que responde objetivamente o propósito para o qual foi criado ou seja ele possui uma forte com relação com aquilo que ele deseja sinalizar chega de embromation vamos direto ao ponto vamos falar sobre as etapas para a criação de um indicador um novo indicador de volatilidade que sá seja o seu primeiro indicador implementado no Profit esse novo indicador queremos implementar se chama New volatille in the Cairo ou pela sigla NVI Afinal qualquer indicador que se prece tem que ter uma sigla legal né Já pensou se eu fico famoso com esse indicador você é convidado pela neurológica para integrar a lista de indicadores nativos da plataforma gostaria de agradecer aos membros da neurológica Academy aos membros da comunidade neutra ideia bote que estão comigo desde o início Eles sabem que para mim desistir nunca foi uma opção então estamos juntos e vamos vencer juntos Avante aí chega de infração que eu não tenho talento para isso vou compartilhar minha tela que a gente tem muito conteúdo para ver bom então vamos começar vendo o fluxo para a criação de um indicador primeira etapa é analisar os dados na segunda etapa nós vamos definir o cálculo do indicador a terceira escrever o código fonte e na última etapa verificar a consistência Observe que assim como a criação de uma estratégia de execução o processo de criação de um indicador também é hiperativo então a gente pode analisar os dados definir o cálculo voltar na fase de analisar os dados escrever o código voltar na definição do cálculo ajustar o código verificar consistência é um processo que pode se repetir algumas vezes na etapa de analisar dados nós temos que ter bem claro a nossa mente Qual que é o enfoque da nossa análise é identificar movimentação de preço identificar a tendências analisar volume agressão volatilidade nós temos que estudar a relação entre as variáveis que pretendemos utilizar temos que tentar identificar um padrão que possa ser sinalizado com antecedência Afinal é para servir um indicador e por fim definir Qual o objetivo do indicador o indicador servirá para identificar tendência e versão consolidação intervalo de volatilidade na etapa de definir cálculo nós temos um grande desafio que é como traduzir as nossas ideias para fórmulas Matemáticas e a gente tem uma máxima na engenharia que eu gosto sempre de utilizar que é as soluções devem ser tão simples quanto possíveis e tão complexas quanto necessário então neste processo definir uma um cálculo a gente tem que evitar tornar exceções regras do cálculo Então se nosso cálculo começar a ficar muito complicado é sinal de que nós podemos estar fazendo alguma ajuste de curva sobre os dados ao invés de pensar em características mais Gerais para a criação do indicado ao passar para a próxima etapa que é escrever o código fonte a gente tem que ter a preocupação de não tentar abraçar o mundo porque é indicador é indicador não é setup e nem regra de coloração então a gente está aqui focado em criar um indicador nós vamos depois criar um setup que utiliza aquele indicador é uma outra história e se nós vamos criar regras de coloração com base naquele indicador também é outra história o foco no momento é criar o indicador e sem querer ser o profeta das facilidades né talvez essa parte escrever código seja parte mais fácil do processo as etapas anteriores de analisar os dados e definir o cálculo são etapas que exigem bastante esforço intelectual e em relação a escrever o código talvez sejam mais trabalhosos do que escrever o código fonte propriamente por fim a gente tem que verificar a consistência do nosso indicador depois que a gente estiver pronto a gente tem que parar e fazer a seguinte reflexões um indicador de faz sentido ele está cumprindo com o objetivo inicial quando que ele funciona e quando que ele não tão bem nenhum indicador Vai ser 100% todo indicador vai gerar algum falso positivo vai gerar algum falso negativo a gente não tá imune a falhas Então a gente tem que entender o comportamento do indicador acima de tudo parece ser possível criar um setup que se baseia no indicador é uma pergunta nevrálgica porque a gente cria indicador para serem utilizados se a gente não conseguir criar nenhum setup para utilizar aquele indicador é um indicador inútil e quais seriam os parâmetros do indicador se ele utiliza média então nós temos ali a quantidade de períodos da média se utiliza se é um indicador para volatilidade nós temos ali desvio em relação a um valor Central temos que identificar quais parâmetros nós podemos utilizar nesse indicador Então vamos abordar um indicador da noite a grande estrela nenhuma recomendação de uso não há nenhuma recomendação que setup é apenas um exemplo demonstrando a prática como criar um indicador na etapa de analisar os dados compre ressaltar que já existem indicadores clássicos de volatilidade tais como as bandas de bolinger e o canal de Kelton as bandas de borning baseiam-se em uma faixa que é função de desvio padrão do preço ou seja em situações de tendência esse desvio padrão ele aumenta e a faixa a banda de bolinha ela se amarga em situações de lateralização do preço o inverso ocorre então a mando de bolinha tende a ficar mais comprimida embora a série de preços não seja uma distribuição glauciana e tão pouco estacionária um indicador ele utiliza a medida de desvio padrão para parametrizar uma faixa de volatilidade é muito comum nas modelagens matemáticas assumirmos as distribuições como distribuições normais calcinhas pela implicação do teorema do limite Central nem sempre essa aproximação essa premissa é verdadeira pode gerar Impacto nas nossas análises aqui a gente tem um exemplo da banda de borenger aplicado a um ativo uiv 22 de cinco minutos vocês percebem que quando há um movimento de alta ou de baixa a banda de um bolinha ela se expande em momentos em que o preço fica mais consolidado mais lateralizado há uma tendência de compressão da banda de bordo um site de referência é esse daí que tem tela polegardes. com é o site do próprio criador desse indicador bolinha Fênix que é muito interessante lá tem várias observações sobre o indicador acho que vale a pena dar uma olhada já é o canal de keltner ele baseia-se na média do indicador truente para definir amplitude do canal ou seja ao invés de utilizar ele é um valor máximo absoluto entre a máxima e a mínima do candle atual ou a máxima menos o fechamento do candle anterior ou mínima menos o fechamento do anterior observa-se que para Quem opera em gráficos intradiários onde o GAP de abertura é razoavelmente frequente Principalmente nos mini contratos futuros de dólar e índice neste momento do dia na abertura o true and pode sofrer uma variação de valor muito grande devido ao GAP e isso pode acabar impactando a formação do canal de Kelvin de um canal de keltner também com dois desvio padrão de até assim como o gráfico da banda de bola em anterior observa-se que o canal de Kelvin ele é mais comprimido digamos assim né não ocorre Tantos momentos ali de expansão do canal como acontece então a motivação ao analisar os dados né foi e se usássemos a série de log retornos para gerar a banda de volatilidade esperada em torno de uma média móvel de preço a série de log retorno são estacionárias e possuem melhores propriedades estatísticas do que a série de preços Então daqui a fórmula que o log retorno logo retorno é o logaritmo natural do preço de fechamento do candle atual em relação ao fechamento do candle anterior e a vantagem dessa de utilizar esta variável é que a distribuição do log retorno Ela é bem mais próxima de uma distribuição normal como pode ser visto aí na figura a gente vê que a média aí da distribuição tá bem próxima de zero então passando para etapa seguinte nós vamos tentar definir o cálculo do nosso indicador do nosso NVI então tem uma série Central que é a média pela representada pela letra grega mi a média aritmética que reflita a tendência de curto prazo do ativo exemplo se tiver um time frame de 5 minutos vamos utilizar 36 períodos que seria o que 12 períodos daria uma hora seria a média das últimas três horas de negociação então a banda superior será dada pela multiplicação da Média vezes o algarismo neperiano é elevado a de unidades de gesso padrão ND vezes o desvio padrão da distribuição de log retorno a banda inferior será análoga será a média vezes é elevado a menos ND x ro R cintos à vontade para pausar o vídeo entender melhor estas fórmulas eu só tenho a dizer que a banda superior inferior derivam da função inversa do log retorno só que em vez de aplicar sobre o preço de fechamento anterior a gente está aplicando sobre o valor da Média Ok mão na massa vamos escrever o código Ok vamos começar aqui pelo site da neutre debote Eu vou acessar a área de modelos para configurados utilizando menu direito eu vou em modelo de estratégia de indicador vou copiar este código vou para o Profit e estratégias editor de estratégias estratégia em branco controlar control V Vamos então começar a preencher aqui o nome da Estratégia NVI desenvolvida data de criação hoje 12/10/2022 versão 1. 0 atualizada em 12/10/2022 descrição da Estratégia sempre bom para encher esse cabeçalho para ficar bem documentado sua estratégia eu não vou gastar muito tempo aqui vou escrever apenas que é uma indicador baseado em volatilidade utilizando função log retorno e desenho padrão em torno de uma média de curto prato Ok vamos salvar aqui eu vou copiar essa descrição já vou salvar o meu código só para dar um nome aqui neutrader bote e indicador New volante vamos prosseguir então aqui nosso modelo acabou cabeçalho nós temos aqui constantes eu não vou utilizar constante a princípio como parâmetro de entrada eu vou definir aqui quantidade de períodos volatilidade com valor padrão de 500 vamos assumir que eu vou trabalhar com gráfico de cinco minutos então tem 12 kendalls por hora uns 8 horas por dia da 96 arredonda para 100 5 dias na semana 500 Então essa quantidade de período seria referente a média de uma semana vamos lá p quantidade de períodos da Média Qual que é o valor de 36 né seria uma média englobando as últimas três horas de negociação um gráfico de 5 minutos e a quantidade de desvio de volatilidade vou colocar 2.

0 por que que tem que colocar ponto zero Porque aqui no input você não tá definindo o tipo né do parâmetro então tipo do parâmetro ele é subentendido pelo valor padrão dele se eu colocasse dois estaria sendo entendido que essa essa entrada esse parâmetro seria um inteiro focar 2. 0 significa um flood Então vamos passar aqui temos variáveis globais indicador se não tiver iniciado nós vamos colocar aqui um valor inicial Ok então aqui nas variáveis nós temos que definir algumas variáveis globais que é F log retorno vai ser do tipo float Vamos definir fsd deve seria o desvio padrão uma banda superior uma banda inferior as três variáveis tipo flores e temos a média Central também que é Nós criamos todas as variáveis que nós vamos precisar aqui é a Princípio não vamos fazer nenhum tipo de inicialização Então vamos atribuir as variáveis por processamento Vamos colocar aqui F log retorno vai ser igual aquela função que eu coloquei anteriormente a função Nativa do Profit é log e eu vou passar aqui o número Close dividido por Close 1 ou seja é o logaritmo neperiano do preço de fechamento atual dividido pelo preço fechamento do candle anterior temos então definido a função log retorno Vamos definir a média que vai ser a média aritmética do parâmetro p a quantidade contra o espaço quantidade de períodos da Média e o médio do preço de fechamento temos então a média que a medida Central temos a série de log retornos eu quero calcular a O desvio padrão da série de log retorno então vou fazer fstdf pro variar porque a gente criou vai ser igual a função fdd 10 que é uma função Nativa do Profit que vai fazer o desvio padrão de uma série nos últimos n períodos então qualquer série F log retorno e a quantidade de período vai ser p quantidade vou dar contra o espaço unidade período de volatilidade que a princípio é 500 refere-se a uma semana agora eu vou definir qual que é a banda superior e a banda inferior vai ser igual a minha média vezes o elevado é a função SP velho quantidade de desvio padrão aqui ficou lol ficou errado né gente vamos só ajustar esse nome aqui desvio de volatilidade a quantidade de desvio padrão de velocidade que o desejo vezes a volatilidade né Essa é a banda superior a banda inferior é a mesma coisa só que elevado o valor negativo pronto os cálculos aqui estão feitos né P pelo lote indicador Vamos colocar como não tem nenhuma condição aqui que faria não plotar os indicadores né aqui até dizem uma área errada né atribuição de variáveis por processamento eu vou deixar só essa parte aqui vou colocar as duas bandas aqui embaixo só por questão de organização do modelo então aqui embaixo eu defino o cálculo indicador que é a banda superior e a banda inferior do nome aqui Ok então fixe então vamos colocar aqui três séries vamos pilotar a média banda superior e a banda inferior então plot n no lote 1 eu vou colocar a média com todo ser control V duas vezes Vou colocar aqui o pote 2 e poste 3 Lote 2 vai ser a banda superior banda superior eu vou só definir as propriedades do plot para ficar mais bem visível né um certo lotes então a média vou colocar em vermelho as demais séries das bandas eu vou colocar em branco série White e a espessura eu vou colocar tudo com como espessura 2 2 3 Ok então a nossa estratégia de indicador está pronto código fonte está pronto posso vir aqui simplesmente e executar observem aqui que parou no point aqui vamos rodar e deu um erro aqui no meu depurador falou que houve uma divisão por zero nesta linha de código log retorno dividido por Close 1 E por que que isso aconteceu porque no primeiro processamento não tem o valor de fechamento anterior você não tem nenhum dado anterior então ele coloca Close 1 com valor igual a zero da divisão aqui por 0 vamos interromper Então nossa execução e vamos fazer esse pequeno ajuste no cálculo se Close 1 foi igual a zero então vou fazer flog retorno sou igual a zero se não eu vou usar essa fórmula aqui e isso resolve essa divisão por zero que só vai acontecer nesse primeiro processamento vou rodar Vou salvar como as estratégias não costumam renderizar muito bem no modo que o editor de estratégias eu vou aplicar essa estratégia aqui a um novo gráfico deixa eu fechar aqui eu tô no gráfico então do mini contrato de dólar wdox 22 vou clicar com o botão direito inserir indicador vou procurar pelo indicador que eu acabei de criar underline neutraderbot new volátilde vou clicar Ok e Aqui nós temos um indicador que acabamos de criar vamos analisar ele nós tentamos finalizamos a terceira etapa da metodologia que foi implementar o código fonte a princípio Está ok né Vamos então verificar se o indicador está funcionando conforme previsto então aqui a gente tem o nosso indicador eu vou até certificar aqui você pode clicar com o botão direito aqui propriedades do indicador e verificar Quais são os parâmetros tanto utilizando 500 períodos para calcular volatilidade Qual o retorno para média 36 períodos e para desvio padrão 2 duas unidades ou seja tem essa média aqui e Dois Vizinhos padrões da distribuição de log retorno então desta faixa aqui que é fixa né praticamente fixa nos últimos na última semana não houve uma mudança de perfil da volatilidade do ativo então nós temos aqui uma linha Central né e de tempos em tempos o preço eles foge da dessa banda de velocidade que Nós criamos e retorna Ao Ponto Central fica dentro da faixa desce fecha em alguns momentos aqui abaixo da banda volta fecha abaixo então a princípio aqui ó vamos pensar aqui também aqui no final do pregão do dia 11 o preço ganhou a direção subiu disparou aqui no candle bem forte de alto se elevando acima da banda você já princípio nós queremos indicador aqui que poderia ser usado como uma banda de volatilidade sim e a gente poderia pensar em setups para isso né a gente poderia pensar Ah se chegou perto da banda inferior com o Kendall que ultrapassou no inferior e mais 75% do corpo do Kendall tá fora podemos pensar nessa região aqui com uma tendência forte do ativo de baixo então a gente poder vender aqui por mais que a gente pensa que abaixo dessa banda inferior ser uma região de sobrevenda né em momentos de forte tendência de mercado isso acontece o ativo ele vai andar numa direção Por mais que você acha que está sobre vendido por isso pode continuar caindo Então vai depender da força na qual cruza essa banda inferior poderíamos ter outros setup também que quando cruza de baixo para cima na Banda inferior a gente tentar buscar o retorno a essa faixa Central essa média a relação risco ganha aqui seria talvez menor teria que 6.