Introdução a modelos de séries temporais (parte 1/2)

o Olá pessoal aqui é o professor Thiago Costa no vídeo de hoje nós vamos estudar alguns conceitos definições e exemplos de séries temporais na economia e na econometria clássica o uso de dados de corte transversal predomina nas análises desses estudos as variáveis variam entre indivíduos mas são constantes no tempo só que inúmeros contextos da economia análise cronológica de eventos é uma necessidade por exemplo qual será a taxa de desemprego do ano que vem e como a inflação vai se comportar nos próximos períodos e quanto tempo vai durar o efeito da diminuição dos juros sobre o

produto e os modelos de séries temporais nos auxiliam na análise desses e de outros eventos relevantes Sim mas primeiro Vamos definir o que é uma série temporal uma série temporal é um conjunto de dados ordenados ao longo do tempo objetivo da análise é basicamente identificar padrões de comportamento dos dados por meio da modelagem estatística no intuito de realizar previsões análises de causalidade e de periodicidades relevantes das s e se compararmos os modelos temporais com abordagem transversal a gente percebe algumas diferenças que são importantes por exemplo em dados cross-section a ordenação das observações não é um

fator com relevante um determinado indivíduo pode ser inserido tanto no início do banco de dados como no final já em dados de séries temporais ordenamento do dado é crucial na modelagem porque a gente está tratando de eventos que possui um determinado padrão cronológico nesses dados é comum observar influências de fatores determinantes do tempo e de períodos específicos como tendência é sazonalidade e simples em modelos de dados de corte transversal a construção da abordagem empírica parte quase sempre de uma ideia teórica prévia só que nos modelos de séries temporais Nem sempre a uma estrutura teórica por

trás da modelagem por isso a uma certa restrição na seleção desses modelos na prática muitas vezes o modelo fica condicionado ao resultado estatístico de eu quero e não necessariamente a uma teoria que Embasa a outra questão é em relação aos atuais outliner são observações discrepantes em relação ao valor médio da série essas observações costuma distorcer análises no caso processo normalmente as unidades que fogem da Média pode ser excluídos mas em estudos de séries temporais a gente não pode simplesmente excluir uma observação discrepante porque essas informações quase sempre representam adaptações relevantes além disso a limitações no

tamanho dos bancos de dados temporais que obviamente são impostas pelo tempo ou seja se o pesquisador exclui uma observação determinado período não é possível simplesmente obter um dado novo para substituir aquele dado que foi excluído e também partindo da suposição de que as observações do tempo São altamente correlacionadas a produção de hoje por exemplo tá com relacionada com que foi produzido no ano anterior e isso é válido para todos os anos em resumo a gente pode perceber que as variáveis temporais possuem certas particularidades que as diferenciam da abordagem Cross Action a abordagem de séries temporais

apresenta dois tipos de modelos os modelos univariados e os multivariadas os modelos univariados utilizam informações passadas das séries e dos resíduos para realizar previsões e já os modelos multivariados apresenta uma estrutura com duas ou mais séries nessa estrutura as variáveis são endógenas e se afetam simultaneamente além da previsão utilizamos esses modelos na análise de causalidades antes de seguir com conteúdo é importante salientar que um passo importante antes da construção do modelo empírico e analisar graficamente as trajetórias das variáveis análise gráfica ajuda no entendimento da dinâmica da série e enriquece análise de uma forma mais Ampla

análise gráfica e luz a trajetória dos dados e pode revelar possíveis formas funcionais do modelo Além disso permite resumir um grande número de observações o que facilita a comparação entre variáveis EA identificação de possíveis anormalidades nos dados veja o exemplo da sede tempo da taxa de câmbio real por dólar de Janeiro de 2.000 até agosto de 2020 e essa é uma das variáveis mais estudados na economia porque ela reflete de certa forma parâmetros que são utilizados pelo mercado para avaliar o grau de estabilidade do país o mais interessante na análise gráfica é entender o contexto

por trás a trajetória e aqui visualmente nós poderíamos dividir essa trajetória em quatro períodos de maior destaque e no primeiro momento percebemos que a taxa de câmbio apresentou uma trajetória crescente até meados de 2003 esse período foi marcado pela transição do regime cambial e monetária no âmbito político houve também uma ruptura que culminou na elevação Das incertezas e no aumento da demanda por moeda estrangeira no país e no período seguinte datado de meados de 2003 a 2008 a taxa de câmbio oscilou para baixo indicando valorização do real frente ao dólar esse período é caracterizado pela

retomada da taxa de crescimento que apresentam média de quase cinco porcento ao ano nesse período o Rigor do regime fiscal e monetário somado com a liquidez internacional propiciou um ambiente favorável aos investimentos e após esse período veio a crise financeira internacional de 2008 ia ser ver que impactou o país diversas formas tem da taxa de câmbio e voltado a subir adoção de políticas anticíclicas Segurou o preço do dólar internamente até aproximadamente 2011 fim de 2011 em diante a taxa de câmbio entrou em uma nova trajetória de crescimento essa dinâmica é associada com a crise financeira

dos países europeus a diminuição do preço das commodities e com sucessivos desequilíbrios fiscais no Brasil além do cenário político que se mostrava bastante tumultuado o que aumentou as certezas EA demanda pela moeda estrangeira é bom pessoal apesar de ser uma análise descritiva entender toda essa ambiente é muito importante na construção do modelo e na análise dos resultados se você quiser se aprofundar um pouco mais na conjuntura Econômica Brasileira de parte desse período ver o relatório técnico economia brasileira no período de 1977/2013 produzido pela ideia que tá disponível aqui nesse link o acidente fica por aqui

até o próximo e bolsa de estudos [Música]