Análise Técnica e Fundamentalista no Python - Portfólio COMPLETO analisando 90 ações - 7/7

o Olá sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal investir na prática o canal que mistura investimentos e programação isso aí gente e hoje é o último vídeo da série primeiros passos essa série que a gente pegou desde o comecinho lá o que que é o Python e como ele pode ajudar o investidor a gente viu como instalar ele na máquina como usar as principais funções dos principais métodos e hoje o objetivo da sala é sair com essa não essa carteira de investimento aqui do lado uma carteira de investimento já que tem uma

análise técnica que utiliza também da análise fundamentalista para fazer um filtro de ações e no final aí até ponderar o quanto de lote você já tem que sair você pode ver que a carteira ela já sai pontinha quando você tem que comprar e o preço último preço que foi negociado então para a gente chegar lá eu vou mostrar para vocês como tá o nosso Miro hoje quem acompanha aqui as aulas sabe que o Miro é a nossa e aqui demais map eu consigo utilizar isso para poder guiar as aulas aqui com vocês então o Miro

Hoje ele já vem recheado eu vou apresentar para vocês o que que a gente vai fazer aqui na aula mas antes como você já está acostumado aqui no canal se você tá gostando do conteúdo se você tá aprendendo bastante deixa seu curtir aqui se inscreve no canal compartilha com o mais amigos e deixa a notificação ligada para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo você seja notificado Beleza então aqui na nossa aula de hoje vocês podem ver que nós vamos fazer algumas coisas aqui e elas tem que ter uma ordenação Essa ordem

vai ser primeiro definir os critérios e depois de isso a gente vai fazer de praxe lá coleta dos dados no Yahoo finance Vamos separar isso e formar um scanner de ações para poder fundamentar a esses critérios eu vou mostrar para vocês aqui dois critérios é dois tipos de análise duas escolas de análise e essas escolas a gente vai misturar elas para poder sair com uma carteira o fio trajinha Vamos conversar aqui pela análise fundamentalista tá existem milhares de formas de você fazer todos os tipos de análise as análises que a gente vai fazer aqui são

análises um pouco mais superficiais aqui de início só para vocês poderem filtrar o mercado vocês vão perceber que a medida que a gente fura aprofundando no assunto e me próximos vídeos esses a gente vai acabar chegando nesse filtro aqui no final das contas é claro que é muito importante entender o porquê que a gente está utilizando Tais métricas ou outras mas também é importante que a gente tem o resultado prático para que todo dia a gente consiga colocar isso é em prática na nossa carteira e já começar a ter frutos sobre isso então aqui na

análise fundamentalista eu separei para vocês um conceito bem básico Tá então vamos imaginar que vocês têm uma empresa vocês mesmos né então se você tivesse lá com o seu com a sua receita crescente é o não só a receita mas também o quanto você tá conseguindo gerar de lucro com essa receita se você percebe que isso tem a ver a sua expectativa de crescimento dessa empresa é maior porque eles têm crescido né então é a mesma coisa acontece se você tem conseguido pagar suas contas em dia e além disso você tem conseguido negociar também que

as suas contas param de ser de curto prazo e começa você começa a parcelar suas compras sem juros né ou fazer dívidas de mais longo prazo com juros bem menores E aí você consegue então é diminuir a sua dívida de curto prazo Isso demonstra também uma saúde para empresa então o quanto ela já consegue girar de caixa e o quanto ela não consegue gerar de caixa vai determinar também o quanto que ela pode ou não pagar de dividendos e os dividendos são a base para precificação das ações modelo de Gordon modelo de desconto de fluxo

de caixa utilize os dividendos pagos ações para precificar o valor intrínseco se eu tenho aí Alguns indicadores como receita lucro individamento se eles estão um certo se a receita o lucro tão crescendo se a dívida tá caindo quer dizer que essa empresa tá ficando mais Oi e a probabilidade dela continuar pagando dividendos ou pagar ainda mais dividendos aumenta então isso faz com que o preço das ações tenda a subir tá então nós vamos filtrar utilizar a para nossa parte fundamentalista da análise da carteira nós vamos utilizar o ebit o lucro a receita a geração de

caixa e o individamento de curto prazo da empresa tá é mais ou menos assim o balanço patrimonial ele é dividido em ativo e o passivo total e dependendo da empresa o passiva menor do que o patrimônio líquido ou pode ser o contrário também no nosso caso a gente vai pegar uma conta dentro do passivo que era chamada de passivo circulante e aí o passivo circulante a gente vai ver se ele tá subindo ou caindo Então olha esse exemplo que eu peguei aqui gente eu peguei aqui a Usiminas e é Usiminas agora neste momento para o

último balanço que ela teve ela divulgou para gente que a receita dela tem subido a gente vê tá o kit que é o lucro operacional também está em tendência de alta a geração de caixa a mesma coisa isso é importante para a gente ver Em que momento que a empresa tá então a gente pegou uma empresa e tá olhando esses indicadores e tá vendo se eles estão ascendentes ou descendentes isso dá para gente uma ideia de como que tá a expectativa que os acionistas têm relação essa empresa imagina que é a gente tenha que fazer

isso de uma lista de pelo menos 100 ações do ibrx não daria para gente ficar até daria né para gente colocar aqui na planilha e ficar olhando uma por uma para poder entender qual que é essa relação mas o nosso código no final vai fazer isso no apertar de um botão a gente vai também colocar nessa análise uma parte da análise fundamentalista Então a gente vai utilizar uma análise muito simples que a média móvel de 40 ela é a uma média móvel que a gente vai conseguir calcular no num pai com uma função super simples

e aqui é uma média eu coloquei de exemplo para vocês o ativo disso Sr eu acabei de tirar foto dele aqui a gente é só evitar que a gente compre topos né para não comprar umas coisas estão muito caras então nós só vamos comprar utilizar essa análise aqui depois de já ter passado análise fundamentalista Então a gente vai ter no final uma lista de ativos já saudáveis e a gente vai querer entender Em que momento que eles estão para comprar os ativos que estiverem mais longe da média de 40 a gente vai dar um peso

menor na compra tanto para cima quanto para baixo porque para baixo também da média de 40 o ativo pode estar começando uma tendência de queda a gente não quer entrar no motivo que no momento está numa tendência de queda Então nós vamos olhar a distância e utilizar a distância que o preço está da Média móvel de 40 para poder dar o peso na nossa carteira eu separei para vocês também um estudo que mostra como que essas interferências que a gente faz na carteira como uma escolha de análise técnica e também análise fundamentalista pode ter na

melhora da performance na sua carteira aqui eu fiz um estudo onde a gente coloca aí uma cesta de ativos e faça essa a entrar não entrar no topo ou não entrar no fundo e com isso a gente consegue ter uma performance melhor que o índice Bovespa e ficar de longe também de alguns eventos de Calda porque assim que o os ativos começam a cair o setup já nos tira do mercado protegendo contra grandes quedas também não existe em uma forma é 100 porcento certa de você proteger seu portifólio essa aqui é uma delas eu tô

mostrando para vocês qual teria sido a performance de uma carteira que teria se preocupado com a média móvel de 40 ao longo do tempo então aqui é mais um balizador que você se entender Qual que é a performance que a gente poderia ter em relação ao Ibovespa a gente ativamente fizesse a gestão da nossa carteira bom então agora é botar a mão na massa nós já entendemos qual que vai ser os critérios que a gente vai usar para análise técnica e análise fundamentalista e agora que tem que vai fazer mão na massa no código vamos

para cima eu deixei pronto aqui para vocês já no vs code a listinha né das ações que a gente vai é mas vamos passar pelo código inteiro e eu vou explicar parte bloco por bloco para vocês poderem fazer também juntos aí ei se você ainda não abriu vs code pode abrir eu vou deixar esse código disponível aqui no final mas é importante que você aqui faça junto comigo para poder entender linha por linha Beleza então como é o nosso Nossa prática aqui a gente vai importar as bibliotecas que vamos usar aqui para poder entregar a

carteira lá no final as bibliotecas que a gente mais usa e fina se né Y finance como e f pandas como perder date time e não vai beleza gente a gente já sabe como faz para puxar a lista dos nomes da ibrx se você perder essa aula volta umas duas ou três aulas a gente faz aí me mostra como que você faz para baixar a planilha do ibrx e ver quais a lista de ativos que tem lá a gente precisa do nome das ações a gente não sabe todo de cabeça então lá você vai baixar

um csv vai transformar em XLS e vai ter a lista das ações que compõem esse índice m é com esse ensina a mão nós temos essa lista de a gente vai ter que inteirar sobre essa lista e vamos ter que olhar dentro do balanço de cada empresa do Balanço eles dos demonstrativos E com isso a gente vai conseguir andar fazer essa análise que eu acabei de mostrar para vocês nós vamos ver se o indicador tá ascendente ou descendente E aí esse ativo vai ganhar alguns pontos e aí ele vai entrar no nosso scanner de ações

ser atingir uma certa o número de pontos tão aqui é só a lista a gente já acabou de colocar lista no Python e agora que começa o código legal então para cada ativo naquela lista lá de cima nós vamos entender Qual que é o histórico de preços o histórico de dividendos porque além de eu colocar o critério lá se o ativo tá ascendente ou descendente ou também se ele tá na técnica de longe ou perto da Média eu quero entender se esse ativo tem pago dividendos é eu não quero saber se esse ativo é ativos

que pagam um pouco dividendos com a e como fundamento bom ele não é tão atrativo nós vamos colocar aqui para também fica mais fácil da gente filtrar e não tem que fazer todas as análises e muito mais demorado a gente vai filtrar primeiro por dividem de Yuri quem já aprendeu fazer na aula passada e aí depois você se dividem de hoje tiver acima de três por cento na média dos últimos dois anos aí sim a gente vai fazer as análises fundamentalistas em cima dele depois disso aí a gente vai fazer análise técnica e vai coletar

aqui qual que é a proporção entre o preço e a média móvel de 40 Mas vamos lá desde o começo então o que que eu fiz para começar o código eu coloquei aqui a lista das melhores lixo melhores ela vai guardar para gente o nome o símbolo das empresas que eu tô coletando aqui e que tiverem seguido todos aqueles critérios que a gente colocou a lista da relação entre o preço EA média móvel e eu vou guardar também o preço último preço de cada ativo para que lá no final a gente consiga fazer a carteira

e vamos distribuir os peso certinho para chegar com quantidade e preço quanto você tem que teria que fazer lá na corretora então para cada ativo naquela lista de símbolos eu vou falar que a chamada na vamos utilizar aquela chamada que a gente fez lá no Yahoo finance is para cada ativo eu vou fazer um com Kate porque a nossa lista aqui não sai igual e a rufinas precisa a gente sabe então eu tô fazendo um com Kate aqui para poder puxar a o símbolo mais o s.a. que é como o Yahoo finance precisa beleza Isso

aqui vai me retornar é um alguns módulos eu posso usar para ver o history e no History eu tenho dentro do History eu tenho o Close e os dividem esses dois caras eu vou coletar para a gente poder usar agora e fazer as nossas as nossas cálculos mas antes eu queria chamar atenção Para você só eu tô puxando aqui um período de 30 meses dá para ser mais rápido não tô puxando aí 60/48 já está no trabalho the week aqui também eu não preciso consumir tanto quando eu for fazer a puxada na pele lá no

erro finas tá então quanto menor for o banco de dados mais rápido ele faz essa chamada como a gente vai interar sobre 97 ativos que eu tenho aqui na lista fica melhor para poder rodar o código dentro do Loki você tem que passar aqui para ele 2020 que a primeira data que a gente vai puxar e2021 ele vai fazer um corte no dataframe que eu puxei no Yahoo para vocês ali e vai só deixar esses valores eu vou puxar isso aqui com o histórico dividendos último ano se eu der um some nele que que ele

vai fazer ele vai pegar e vai tomar aquela coluna de dividens desses últimos dois anos que eu acabei de fazer o corte tô pegando o corte de Janeiro de 2020 a 31 12/2021 beleza com a soma desses dividendos pagos os últimos dois anos eu posso dividir eles por dois eu vou ter a média desses dividendos e dividendo e dividindo isso tudo por pelo preço pelo último preço que eu acabei de e nessa lista eu consigo chegar no dividend yield eu coloco aqui ó só pra vocês saberem uma proteção porque se esse denominador aqui for zero

se histórico de preços quando a gente puxar lá dá para ele aí eu falo às vezes errado vai dar erro na nossa fórmula então eu sempre coloco aqui quando tem denominador somente quando está puxando de Apiaí é importante que você deixa aqui um ternário dizendo-se este denominador né se esse cara histórico de preço o último valor que é o último preço que a gente coletou que nesse caso aqui foi na no último pregão se ele for maior que zero beleza se não eu quero que esse dividend yield seja zero é porque se ele não tem

preço eu não consigo calcular dividend yield Beleza então aqui que eu fiz então só revenda eu tenho aqui o dividend yield que eu declarei aqui em cima como 10 e aí eu dei o valor para ele aqui embaixo e eu vou pegar também vou declarar um cara chamado soma fundamentos porque se eles estiverem o antigo que eu tô analisando neste momento né ele vai ter analista para cada ativo se esse ativo que eu tiver olhando no momento tiver o dividendo de hoje acima de três por cento na média dos últimos dois anos eu vou precisar

coletar a parte fundamentalista da nossa análise aqui então eu vou chamar esse soma fundamentos para cada ativa vou zerar ele e depois eu vou pontuar ele logo aqui embaixo bom aqui embaixo eu fiz a chamada na P estão eu guardei aqui já essa função eu posso usar ela aqui embaixo para entrar no balanço e para entrar nos demonstrativos que eu preciso Maravilha tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar agora o quê que acontece as empresas elas divulgam balanço trimestralmente e anualmente elas divulgam o resultado total da empresa então ela vai divulgando o

que um o Cordel 142 143 144 cada trimestre aquela divulga Ela Vai acumulando o valor de resultado para que chegue lá no e ela deu esse ano a gente faturou tanto digita aí louco de tanto tal acontece que como empresa ela vai divulgando o balanço trimestralmente a gente tem que fazer uma diferenciação do que que é um balanço trimestral e um balanço anual vocês concordam comigo que é normal que se não for uma empresa muito cíclica né que depende por exemplo dá uma empresa de soja que depende do Sol e setra ela faturar mais ou

menos igual o ano inteiro o faturamento do códon vai vai ser menor daqui do Corda dois ela vai faturar mais ocorre de dorso pode três o código é quatro até o é normal que ela vá faturando mais mesmo de um trimestre para o outro tá Vai acumulando né claro para chegar o resultado no alto então é como o valor É cumulativo é normal que esse valor seja maior então a gente não vai olhar essa dinâmica de um córner para outro a gente tem que olhar a dinâmica de um ano para outro então nós vamos olhar

a janela de um ano inteiro fechado para outro ano fechado nessa análise e nós vamos só olhar o balanço anual balanços demonstrativos anuais nós não estamos interessados nos trimestrais dá para fazer análise construir mês traz também a gente não vai focar isso nessa aula mas dá para fazer e o que importa aqui é que a gente vai ver como é a está no comecinho do ano é importante para que vocês também já possam aprender e rodar com as empresas que estão divulgando o balanço agora então aqui nós vamos fazer uma nós vamos usar uma nova

uma nova técnica também chama atrai como nós estamos trabalhando com apis e nem sempre os ativos que estão lá em sem ativos tem todos os dados e se você como está construindo aqui uma série de uma série de relações Então nós vamos coletar o símbolo de todos os ativos nós vamos coletar a relação desse fundamento a relação da Média móvel isso tudo que você tá orquestrado se por um acaso alguma alguma chamada na p e ele não tiver por exemplo Dr ele não tiver o demonstra é de caixa nós não estamos neste momento interessados nesse

ativo nós estamos interessados nos ativos que têm todos os fundamentos e que tem todos os demonstrativos postados já lá no erro pernas Então nós vamos utilizar essa técnica de trai e sete isso que que ele faz para gente se eu tiver algum tipo de erro que aonde o nosso computador dali um erro para ir o nosso código ele vai simplesmente ignorar o erro e vai continuar o nosso look em aqui então a gente vai ignorar o ativo e vamos para o próximo ativo fazer essa análise para ver se tá tudo certo beleza gente então aqui

fazendo o primeiro esse filtro do dividem de ir hoje nós coletamos aqui o histórico de dividendos fizemos aqui a média dos últimos dois anos e coletamos o dividend yield quando o código de ser ele vai verificar se o dividend yield acima de três por cento na média dos últimos dois anos Só se for a gente vai fazer o trailer e dentro do trem a gente não precisa mais se preocupar O que que a gente precisa coletar a partir de agora nós vamos ver se a empresa divulgou o balanço o último balanço anual esse de 2021

Então ela tem que ter aqui divulgado o balanço anual e se ela ainda não divulgou o balanço anual o balanço trimestral vai estar com uma data maior Porque se o último balanço anual divulgado foi o do ano passado e não mais atual o balanço do último córner que foi logo agora no final do ano vai ser a data dele vai ser maior do que a data do do da divulgação do balanço do ano passado concordo então eu vou fazer uma cheka gen para ver se a data do Balanço anual é maior do que a data

do córner do último balanço divulgado no quarto eu não sou balança mais do Dr e do DF ser também então aqui eu chamo de balanço anual a chamada da Pele que eu fiz ali em cima e puxo balance sheet e eu vou fazer a mesma coisa para o Dr e e para o demonstrativo de fluxo de caixa vou coletar tanto anual como o trimestral beleza aqui eu vou fazer essa secagem e vou ver se quando eu puxo lá eu vou ver se o a última data ela é do ano é maior do que a data

do trimestral da divulgação trimestral se ela for maior eu vou coletar então eu vou dizer que o balanço é esse balanço anual o Dr e o deve ser eu vou nome nariz aqui agora quando eu faço como que eu vou fazer para fazer a verificação é o que a gente quer de verdade não é essa bagunça toda de corte porque a gente quer entender esse a receita está subindo se a gente tá tendo mais lucros a dívida tá caindo e se a gente está tendo geração de caixa se por um acaso o ativo e ponto

a em dois pelo menos desses quatro critérios eu quero considerar ele para terminar minha carteira então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou chamar uma variável de variação de receita variação do ebit variação de caixa e variação de dívida certo e aqui da do Dr do balanço do DFC eu vou utilizar a mesma técnica de slide se vou colocar aqui o ponto Locke e eu vou chamar aqui ó para você saber em qual que é o nome da receita dentro do Yahoo finance Quando você puxa o Dr e o nome do da

conta receita é total revenue Ok a última que ela vem decrescente Então você tem que pegar a primeira que vem a variação da receita eu vou fazer o seguinte então eu quero saber se a última última divulgação feita Ela é maior do que a penúltima Se isso for verdade isso aqui vai me retornar um booleano true então eu vou fazer uma verificação para ver se a receita Total Have you a última divulgação é maior do que a penúltima se for vai me retornar 1 Litro e eu não quero um tro eu quero pontuar eu quero

saber se ela é um ou zero para eu coletar esse 10 eu peço o lápis lá isso não entende então se essa Bully Ana que me der um tiro ele vai me retornar 1 se me der um falso ele vai me retornar 10 eu vou fazer a mesma coisa prohibit vou chamar a variação evite fazer a mesma coisa para o caixa é assim que você consegue acessar and Cash dentro do DF c e a variação da dívida vou fazer a mesma coisa em Total current liabilities vou verificar se ela só que aqui eu vou fazer

ao contrário se a minha carnes liabilities passada for menor do que a retrasado seja se a minha meu passivo circulante tiver menor tiver caindo eu vou pontuar isso positivamente aqui eu vou fazer a soma dos fundamentos onde eu sou uma avaliação do caixa avaliação de ebitda receita da dívida e ele vai ganhando então um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui um ponto aqui ele pode ganhar um ponto até em todas essas variáveis somando aqui ele pode ter de zero a quatro pontos concordam eu quero colocar aqui todos os ativos e o ar em

pelo menos dois desses critérios aqui com isso eu venho aqui e coletto cada ativo coletto também a relação que se ativa está em relação a média móvel de 40 lembra que eu vou usar isso para fazer a minha Meus pesos dos ativos e também vou usar para poder entender análise técnica o quanto que ele tá longe ou perto da Média vou coletar isso aqui dentro de lixo em relação em mm e vou coletar também a lista de preço está aqui uma sacadinha dentro da como é que eu fiz para coletar a relação entre o ativo

o preço do ativo e a média móvel de 40 eu criei aqui uma função com um pai ou no pai se você colocar aqui se você passar uma lista com esse método no NP. Mim MP porque eu chamei um pai DN pé se eu fizer esse método aqui ele vai me calcular como eu fiz um corte na lista dos últimos 40 ele vai pegar os últimos 40 pregões é no caso E aí vai calcular para mim a média móvel desses desses últimos fechamentos é o que eu quero então se eu fizer NP. Mim ele vai

me dar aqui que valor é esse aqui é o valor da Média certo se eu pegar o preço e dividir pelo valor da Média eu tenho o preço em relação à média ele pode estar cima essa conta vai dar acima de um ou ele pode estar abaixo da Média essa conta vai dar abaixo de um eu quero medir essa diferença dessa proporção então eu vou fazer o seguinte quando eu quando eu ver essa diferença ele vai estar acima de um ou abaixo de um eu quero medir essa diferença vou tirar um dos dois então vou

tirar um dessa conta então se ele tiver 1,10 por exemplo eu vou fazer 1,10 menos um E se ele tiver 0,90 por exemplo tiver abaixo eu vou fazer um 0,90 menos um Você concorda aqui se ele tiver 10 assim ou 10 abaixo eu vou coletar a diferença certo o que eu tô interessado é exatamente eu não quero pegar nem para cima nem para baixo eu vou dar e nessas diferenças para poder tornar essa diferença absoluta para quem não importa para mim neste momento se ela tá cima ou para baixo eu quero entender Qual que é

a relação em relação à média então se eu der um avez nisso aqui tudo eu vou ter eu vou coletar as diferenças Independentes Ah tá para cima ou para baixo Ok perfeito é isso que eu preciso vou coletar lista de preços logo em seguida eu vou dar um continue aqui não precisaria porque se eu der um wi-fi aqui mas eu vou só para garantir que isso aqui vai até o final eu dou wi-fi aqui para filtrar as datas estiverem se ela data do Balanço nessa data do Balanço anual for maior do que a do trimestral

é o El Cid isso aqui é apenas se não for continua eu quero ignorar Quem ainda não soltou o último balança beleza eu deixei um print aqui para vocês poderem ver assim que ele foram e fazendo o balanço de cada uma se se o ativo tiver nos critérios que a gente quer ele vai printar ou ativo para gente aqui também e se ele der algum problema ele também vai te perguntar só para você saber o ativo que deu problema no meu caso aqui no dia que eu tô e esse foi o resultado que ele vai

pontuar ele vai ver aqui é o primeiro o primeiro fator que ele tá pontuando aqui ó é o a variação da dívida o segundo a avaliação do caixa o terceiro agora são the beach a receita e aí ele posta pra gente a data do último balanço só para gente checar se ele tava realmente olhando o último balanço anual divulgado então aquele Vai pintando a cada ativo que ele for consultando você vai ver que ele vai pontuando aqui Vai pintando para vocês no meu caso eu passei 97 ativos e fiz em dois minutos e 54 segundos

ver aí no de vocês Quanto que deu conta de que demorou e posta aqui nos comentários pra gente ter ideia de quanto que olha a diferença né o quanto que a gente demoraria para fazer um a um e o código já fez isso para gente apertando só um botão né Então logo em seguida que que a gente quer fazer a gente acabou de coletar lá então os símbolos que estão nos nossos critérios fundamentalistas então pagaram mais de três por cento de dividendo na média dos últimos dois e também eles passaram para aquele critério desse tão

com a dívida é descendente ou lucro ascendente ou o caixa ascendente ou a receita ascendente ele foi pontuado nesses critérios E aí a gente consegue formar o que a gente chama de carteira DF eu vou fazer um Data Frame aqui da carteira para gente começar a trabalhar em cima desses dados O que que a gente quer a partir desse momento a gente coletou todos os dados é fazer aquele scanner então para poder entender o quanto que a gente vai investir em cada tipo desse que a gente coletou pra gente continuar eu vou fazer um Data

Frame aqui chama e vou chamar aqui a coluna um de MMA cura uma dois de preços e vou passar aquilo que a gente acabou de coletar ali a lista de relação MM né que são as a lista da Média móvel relação do preço com a média móvel e também a lista de preços de cada ativo eu vou utilizar a lista de preços para fazer a nossa lista de pesos Ok beleza eu vou dar um sorte no final aqui porque eu quero que esses ativos saiu numa tabela e eu e com relação da Média da menor

para a maior se eu fizer aqui um acende = true pedir para ele pintar vocês vão ver que ele vai soltar para vocês uma tabela assim ele vai estar sempre com a esse esse ativo da elet por exemplo ele tá com uma relação entre a média móvel e o preço zero ou seja ele tá o preço tá muito próximo da Média móvel também do jeito que a gente gosta de entrar no papel já CPF e o bife ele já estão com uma relação entre a média móvel muito superior Tá 23 por cento longe da Média

móvel certo e esses ativos que estão longe da Média 9 a gente quer entrar com eles um menos Elas têm um bom fundamento a gente já passou por todos os critérios é que a gente precisava só que aqui a gente quer entrar com um pouco menos que a gente sabe que um ativo quando se distanciando aqui da Média tendência que ele volte para média uma média volte para ele que nunca sabe mas a gente vai investir menos neles ou como usar esse critério técnico e vamos dosar o quanto que a gente vai entrar em cada

tipo de acordo com a distância que ele tá em relação e aqui agora então logo em seguida O que que a gente precisa fazer você percebe que nós temos aqui na nossa bolsa ativos ou npn se a gente investir duas vezes no mesmo ativo a gente vai acabar tendo uma posição dobrada uma exposição dobrada nesse ativo a gente não quer isso certo então o que tem que vai fazer aqui eu vou chamar aqui de lista drop uma lista de com todos os ativos que a gente não quer ter né dentro da saliência no meu caso

aqui ó eu vou tirar elet3 porque já tem elet6 e vou tirar também a Petro 3 eu prefiro trabalhar com a Petro 4 se você tiver alguma antigo que não queira trabalhar também você pode colocar nessa lista aqui e aí nós vamos dar um comando e para nesse Data Frame para dar um drop né Para dar para tirar esses ativos a nossa carteira ele vai pegar por indexador e vai tirar o que você passa na lista drop aqui eu vou tirar elet6 e elet e Petro três e vou chamar esse novo dataframe que a gente

está criando de carteira limpa com a carteira limpa eu consigo agora trabalhar os pesos Beleza a gente então eu e limpa aqui eu vou printar para vocês a carteira limpa Oi beleza a carteira limpa ela já tirou aqui aí let e tirou a Petro também com a carteira limpa agora a gente precisa criar uma lista de pesos para essa carteira então nós temos ali a média a relação entre o preço EA média móvel a gente tem que para quanto maior a distância que o ativo tiver tanto para cima ou para baixo da média móvel a

gente quer comprar menos dele mas eu quero garantir que ele vai pelo menos comprar um pouco desses ativos então eu vou colocar um determinante aqui de um + X para ter uma base de forma um piso vocês não precisa entender muito bem o que que é isso mas eu vou fazer uma ponderação para cada ativo e o quanto ele tem desse fator que a relação entre o preço é média móvel eu vou dar um peso é que ele vai ter dentro da carteira Então essa fórmula aqui ela cuida disso eu tô ponderando cada ativo pela

distância que ele tá na média móvel quando eu fizer isso como ele o valor é o valor que os ativos que estão mais longe tem um valor maior eu quero que seja Há uma relação inversa e quem tiver um valor maior receba menos peso na porte Então vou utilizar no final dessa função uma função aqui da própria list que é lixo pesos ponto reverse Quando eu fizer isso ele vai reverter essa lista que ele tinha feito e vai me perguntar um negócio esse aqui ó e eu tô fazendo uma lista de pesos dos ativos dentro

da carteira maravilha agora é só eu pegar essa lista de pesos e vou jogar dentro do Data Frame da carteira limpa que a gente tava trabalhando porque eu tenho agora o peso de cada ativo para cada ativo dentro da carteira então eu tenho peso de cada um para cada tipo dentro da carteira agora vou pintar que a carteira limpa para vocês entender como é que ficou e a lista de peso já tá para cada ativo agora ficou simples Eu só preciso então entender o quanto de dinheiro vou colocar e vou dividir de acordo com esses

pesos aqui seis por cento e um ativo que tá muito longe da Média ele vai dar cinco e meio por cento você vê que é apenas uma pequena suavização para você dar mais peso porque para os que estão mais próximos da Média móvel e não ficar dependendo tanto aí dessa distância dessa variabilidade que o mercado tem então vamos supor que você queira aí negociar r$ 10000 e aqui é só a gente fazer a multiplicação do Peso vezes r$ 10000 dividido pelo preço do ativo eu vou fazer aqui um Lounge é uma técnica para ele tirar

todas as casas decimais e a gente garantir que ele vai aplicar no máximo 10 mil reais Às vezes a gente dá um Lounge simples ele pode só cortar as casas decimais mas é às vezes ele pode jogar para cima ou para baixo o áudio e aí a gente não consegue garantir que ele vai colocar só os 10 mil reais aqui se eu divido e a relação né essa conta que eu fizer por sem colocar apenas duas casas decimais e depois que eu te fizer onde eu multiplicar por 100 de volta eu tiro as casas decimais

tem o garanto que se eu aplicar tudo isso vai faltar um pouquinho para os 10 mil mas eu nunca voltar a passar os 10 mil maravilha agora o que que eu tenho aqui uma carteira eu tenho lote de cada ativo que eu quero negociar e aqui para dar uma limpadinha eu vou chamar de carteira final e vou colocar na ordem certa da boleta Eu quero primeiro que seja lote e depois preços aqui a nossa carteira final Então chegou desse jeito é isso que a gente tem um de resultado eu tenho uma carteira já com o

lote de cada ativo eu posso entrar no mercado fracionário aqui no Brasil então colocarei apenas um F aqui na frente e tem uns preços eu tenho uma carteira que ela te sofreu uma análise fundamentalista uma análise técnica critérios de classificação de peso e agora a gente tem aqui exatamente o quanto que a gente precisa comprar de cada ativo você pode fazer isso de forma trimestre o manual esses ativos aqui se você não gostou de mim você pode cortar e refazer a lista de pesos também mas o importante aqui só de você ter feito chegado até

aqui entendido já feito todos esses filtros gente garante que essa empresa não é ruim ela pode não subir ela pode não cair ela pode cair mas o que interessa é que a gente a gente se preocupou e fez uma análise de verdade a gente não ficou é preso à impossibilidade de fazer uma análise muitos ativos Por que a gente não tinha tempo ou porque a gente não tinha capacidade não sabe aonde coletar agora a gente sabe coletar e agora que o código Tá feito na sua máquina também o apertar de um botão Toda vez que

você precisar em Dois Três minutinhos você já tem esse scanner pronto e pode aportar Toda vez que você precisa portar ou rebalancear seu portifólio beleza gente então essa aqui foi mais uma aula da trilha dos primeiros passos a última aula espero que vocês tenham feito a as aulas do começo ao fim porque aí com certeza você chegaram aqui já com uma boa bagagem pra gente conte e avançando aqui nos estúdios Tá bom eu queria agradecer todo mundo que acompanham e se você curtiu aqui deixa seu like se inscreve no canal compartilha com o mais amigos

e deixa a notificação ligada para que toda vez que a gente lançar um vídeo novo você seja avisado tá bom gente então até a próxima