PREVER O COMPORTAMENTO DO GRÁFICO com "Linguagem R" NO DAY TRADE! É possível?

bem para você que faz Day trade utilizando dólar utilizando real uma um grande desafio que você deve ter é como ter assertividade aí na nas suas operações diárias né E poder minimizar a quantidade de perca quantidade de Loss e você poder maximizar aí essa quantidade de Gain de ganho dentro das suas operações e Existem várias técnicas é muito falado por exemplo a utilização de Fibonacci mas o que nós vamos discutir aqui é a possibilidade da utilização de uma ferramenta de uma linguagem de programação de um script que possibilite a gente ter um pouco mais de assertividade nessas operações a teoria que eu tentei utilizar para para essa aplicação foi utilizar de alguma ferramenta que pegasse o histórico das operações Aliás o histórico do comportamento do gráfico né de máxima de mínima Qual que é a ideia é se eu consigo ter uma previsão de qual é o máximo que eu vou ter dentro de de de de valor né de compra e venda de um determinado dia e de mínima de compra e venda de um determinado dia eu consigo ter decisões que possam ser mais assertivas porque eu sei que a probabilidade de passar dessa máxima nesse dia é muito pequena ou que a probabilidade de passar dessa mínima é muito pequeno facilitando a minha compra ou a minha venda no caso aqui a minha compra já que a chance de que suba já que eu tô muito próximo da mínima possa né eu vender mais caro no decorrer do dia ou de venda já que ela tá muito próximo da máxima e a chance de que passe dessa máxima prevista é tão pequena que eu posso comprar com a segurança e a tendência de que eu venda ah aliás de que eu faça a compra posterior a venda que eu fiz logo quando estava na máxima eu possa ter um ganho também nessa operação então pensando nessa no entender a probabilidade de ter o máximo naquele determinado dia ou de ter o mínimo naquele determinado dia baseado no padrão de comportamento que nós tivemos nos dias anteriores seja com dólar ou seja com o Real pode me auxiliar a ter ah essa previsão da probabilidade para o novo dia e eu ter uma decisão um pouco mais assertiva na minha operação ah Na tentativa de encontrar essa ferramenta que pudesse nos dar essa visibilidade eu encontrei o r Studio que obviamente vai funcionar com a linguagem e primeiro que a gente precisa fazer a instalação né então tenho aqui a o site para fazer a instalação da ferramenta da linguagem na verdade do R né no caso aqui eu tô usando Windows fazer o download aqui do r a instalação basicamente é só next next next e você consegue fazer a instalação e do R Studio que também o processo é basicamente o mesmo o download instalação destas duas ferramentas a gente vai ter isso aqui ó esse esse sistema R Studio Obviamente você não vai ter com esse script aqui já plotado para você Você vai precisar criar novos novos templates aqui novos arquivos de script R Studio e nós vamos colocar basicamente essa programação aqui pra gente a gente vai discutir um pouquinho sobre ela não muito aprofundada porque também não tenho tanta propriedade para discutir detalhes sobre algumas alguns comportamentos dentro do R Stúdio tá eventos né métodos que são executados pela linguagem R mas a gente vai entender um basicão desse comportamento entender um basicão dos resultados que nós obtivemos aqui e também os meus resultados feitos em simulação feitos analisando a qualidade desse resultado em vários dias PR gente ver se realmente faz algum sentido bem então feito isso né a gente vai obter esse essa interface aqui pronta e daqui a pouco a gente vai discutir sobre esse script mas a gente precisa para que o r Studio juntamente com a linguagem R consiga processar essa probabilidade de um dado para a data de hoje para a data de amanhã a gente precisa de histórico de dados então para pegar esse histórico de dados aqui eu tô com com com o a ferramenta né para para fazer aqui Day trade da n lógica então aqui no caso com o XP Trader ã eh primeiramente eu preciso trazer esses dados para uma planilha né porque o r Studio não vai conseguir acessar diretamente aqui a ferramenta da An lógica para trazer esses dados então primeira coisa que a gente precisa é fazer a coleta desses dados a gente consegue fazer a coleta desses dados dado parâmetro o que a gente deseja no caso aqui se quiser fazer a coleta desses dados fazer a exportação aqui para estudo copiar para Excel da forma que tá aqui 5 minutos né no caso aqui em real eu consigo fazer agora né mas a minha sugestão para estratégia proposta de nós termos uma previsão de uma máxima para o novo dia e de uma mínima para esse novo dia seria nós usarmos apenas a diária pô qual foi a máxima e a mínima que eu tive ontem Qual foi a máxima e a mínima que eu tive Ant onem Qual foi a máxima e a mínima que eu tive no dia anterior também então com esse histórico de máxima e mínima em cada dia para que a aplicação R né no R Stúdio possa pegar como é que se comportou o gráfico nesse período né nesse intervalo de tempo com a probabilidade de que no próximo dia seja a máxima mes ou um pouquinho maior a mínima a mesma No dia anterior de qualquer outro dia um pouco menor para que ele defina a o próximo valor então quando nós vamos utilizar baseado no dia né então nós vamos modificar aqui ó de 5 minutos e vamos colocar aqui para um dia e Aqui nós temos né a máxima e aqui a gente tem um gráfico né por dia em real e aqui por exemplo né no dia 3 aqui ó dia 6 dia 7 dia 8 e aqui a gente tem ó máxima e mínima que tava acontecendo nesse período aqui de cada dia então fazer aqui a cópia né direito exportar dados e exportar para Excel ao fazer se exportar para Excel a gente vai conseguir pegar todos esses dados bem bonitinhos né eu vou trazer aqui pro para uma planilha do Excel ó r e r R2 eu vou colar aqui pra gente ter uma noção de como esses dados vem colar aqui então o que que nós tivemos aí a gente conseguiu trazer todos os dados lá do do né lógica e trouxemos aqui para uma planilha dia 11 dia 12 qual foi o valor de abertura qual foi o valor de máxima qual foi o valor de mínima de fechamento como eu tenho um indicador que é o Vap lá no no na minha na minha aplicação né n minhas configurações veio esse dado também tá provavelmente no seu não vai vir ou se tiver vai vão vir outros outros indicadores no caso aqui ah apenas com esses dados máxima mínima e fechamento Nossa estratégia vai se basear em tentar identificar a máxima e a mínima então a gente não deve precisar dessa coluna de fechamento e não deve precisar dessa coluna de abertura embora eu possa tê-la aqui né e e lá na configuração na chamada do do nosso script do rstudio a gente possa dizer ó queera a coluna tal coluna tal Apenas ignore as demais eu já tenho essa essa execução tá aqui no nessa outra aba observemos de que ó tá 28/2 29/02 1/3 4/3 5 do TR aqui no caso está usando em dólar tá por isso que os valores estão diferentes aqui para esse exemplo tá usando em dólar Observe o ordenamento do primeiro até o último Por que que o ordenamento ficou desta forma porque o script vai fazer o entendimento desta data que tá mais passada e vai descendo pra próxima data que é mais presente até chegar à última data que é mais presente no caso aqui nós estamos no dia 23 mas eh eu não tô querendo fazer tudo novamente tô usando esses esse que eu já tenho pronto até o dia 3 Então chegou até o dia 3 com isso aqui ela consegue ter uma noção do primeiro dado mais antigo e ter uma evolução até o presente que é um dado mais presente que são os últimos registros inseridos aqui por que que eu tô citando isso porque quando você trouxer o script você trouxer os dados do nelógica você vai perceber que vai vir o contrário né então você faz um ordenamento você consegue selecionar os dados aqui e colocar para fazer fazer um ordenamento aqui pela ferramenta mesmo no teu Excel aqui eu não lembro bem onde eu fiz mas também é possível fazer o ordenamento ó classificar tem tem tem opção de ordenamento aqui também Mas independente como você vai fazer é importante essa Essa ordem feito isso né nesse caso aqui a gente já tem um dado de de exemplo tá é uma planilha que eu vou salvar aqui no meu computador eu vou ah arquivo fazer o download PDF opa não seria PDF cancelar arquivo fazer o download Excel vamos determinar aqui para hum pode ser aqui para parte de download mas vou colocar aqui paraa área de trabalho e vou salvar aqui como arquivo r. xls tá r. xls na aba R né então r.

xls salvar o arquivo subir Beleza então nós temos um arquivo Excel chamado r. xlsx temos os dados da nossa aba R E nós queremos que o r Stúdio faça a leitura dele então primeira coisa que a gente vai precisar dentro do nosso script para ter essa previsão né a gente tá começando aqui com esse com essa chamada Aqui a gente pode só rodar aqui e depois deixar independente só que como para para garantir de que sempre que eu vai rodar eu tenha disponível as dependências do do forecast do do Red x XL para ler o arquivo é é importante eu deixo aqui para que sempre for rodar o script eu garanto que existe se não existir ele vai fazer a inclusão mas aí fica critério se você executa uma vez e deixa de fora tá nós vamos precisar dessas dois dessas duas bibliotecas a biblioteca do forecast e a biblioteca do Red XL Eu tenho um detalhezinho aqui que que a gente pode até discutir ó sobre comportamento um pouquinho desse forecast o arquivo que nós vamos precisar ler né dados Excel e esse head excel já é dado aqui desse head XL nós V precisar aqui do caminho né o caminho onde tá o nosso arquivo XLS no caso o nosso arquivo XLS tá no desktop r. xlsx aquele arquivo que a gente viu e a aba né a aba que nós queremos é ABA R que a gente falou também então nós temos os dados neste arquivo nesta aba apontamos aqui para que seja lido para essa variável dados Excel essa variável obviamente é a critério do nome que a gente quiser nós vamos precisar converter esses dados do tá para uma forma temporal possível de leitura para que a previsão seja lida como nós vamos precisar de dois dados serem lidos naquele Excel e o dado da mínima da máxima aqui ó os dados da coluna de máxima e os dados da coluna de mínima nós vamos precisar do quê né Vamos precisar fazer a leitura dessa desse dados Excel tá na aba na na aba não na coluna máxima você tem dar uma olhada aqui ó o nome tá exatamente assim ó máxima inclusive com acento então máxima dados Excel e nós vamos determinar que a frequência que a gente quer ler a frequência de um em um de um em um dado aqui eu entendo de que a gente tá pedindo de que leia todos como Cada um fosse uma o qual é o intervalo cada registro é um intervalo de um em um e nós vamos tá armazenando essas informações dentro do TS máxima e o mesmo a gente vai fazer aqui para o mínima Observe que eu tenho comentado aqui também o de abertura e o de fechamento porque em outras tentativas né em outros testes aqui nesse script eu tentei verificar a assertividade de Identificar qual era o ponto de abertura ou de identificar a probabilidade de ser um ponto do fechamento eu não fiz muitos testes na verdade eu fiz quase que nenhum eu nem me nem me recordo de ter colocado em prática a a assertividade das respostas em abertura e assertividade das respostas em fechamento eu foquei muito no máximo e no mínimo então pensando nisso eu já deixei comentado e a gente vai focar na análise aí desse máxximo e desse mínimo posterior né a essa conversão desses números nessa série temporal de frequência para que a para que seja possível interpretação pelo R Stúdio a gente faz uma uma chamada aqui do auto ponto arima ah eu eu não sei se a pronúncia correta é essa tá então fica aí aportuguesado mesmo eu tenho um comentario Zinho aqui do que seria isso porque eu não tenho a maior propriedade do mundo para discutir Mas é uma função aqui do R que automatiza a busca pelo ajuste do modelo autoregressive integration MOV Então essa esse modelo né Ele é usado para modelar séries temporais por quê Porque a gente tem de Fato né um um um um período de tempo que a gente tá carregando esse período de tempo que a gente tá carregando ele precisa ser interpretado entendido para que ele consiga nesse entendimento fazer o quê a previsão do futuro com base nessa série temporal tá para poder prever aí valores futuros com base né nesses padrões aí passados então a gente a gente tá fazendo essa conversão no modelo para que para que esse entendimento seja realizado para que a gente consiga determinar o futuro então aqui já tá acontecendo a mágica do negócio tá tanto para o modelo de máxima como também para o modelo de mínima feito isso o que que nós podemos dizer ô agora que eu tenho esse modelo aplicado em cima dessa série que eu entreguei eu preciso determinar Pô qual é a previsão que eu preciso ter essa previsão é uma previsão para os para os próximos dias é uma previsão para o próximo dia para o intervalo da próxima semana então eu preciso dizer qual é a previsão que eu tô necessitando com base nesses dados porque uma previsões já são possíveis de ter através do modelo que eu pedi para aplicar mas eu preciso informar qual a previsão específica que eu quero em cima dessas possibilidades de previsão então aqui né a gente tá fazendo a chamada desse forecast aqui e gera a previsão do próximo dia né esse próximo dia tá representado por esse h = 1 Com base no modelo né que já foi ajustado aqui nessa série temporal né no caso utilizando o TS máxima e o TS mínima esse TS máxima é o quê é a variável que tá apontando para os dados sequenciais do dados Excel e para o TF mínimo apontando para os dados sequenciais da coluna mim do Excel que posteriormente foi feito a o ajuste ali do modelo né o entendimento do modelo para conseguir ter a previsão então aqui a gente conseguiu determinar Qual é a próxima previsão que nós queremos então aqui nós já temos o resultado Qual que é o resultado a próxima previsão que nós vamos precisar obter que é o próximo dia qual é o próximo dia próximo dia seguinte no caso lá nós tínhamos até o dia tr do mês 6 Então vamos ter agora a partir o dia 4 do mês 3 qual seria a previsão para o dia 4 do mês 3 baseado nos dados que eu mandei Que eu apliquei o modelo a próxima previsão né a previsão mais um dessa desse modelo então aqui a gente teria esse máxima nesta variável e aqui nós teremos esse mínima nesta variável então nós temos a partir desse momento esses dois valores através desses dois valores eu consigo inclusive imprimir aqui em tela né ó os resultados São esses os resultados para o mínima são aqueles Se eu quisesse para o fechamento para o fechamento seria esse e nós podemos inclusive fazer a plotagem visual Olha que interessante a plotagem visual da previsão baseado nas estimativas do máximo a previsão baseado nas estimativas do mínima Beleza a gente vai fazer a execução vou eh selecionar tudo e vou fazer aqui um Run não acontecer exatamente o que já tinha plotado que eu tinha executado pouco antes da gravação O que é que nós estamos conseguindo interpretar aqui a gente tem um resultado textual com esses números Point forecast previsão mínima ó Point forecast e nós temos também esses esse esses dois gráficos do máximo e do mínimo que é que esse Point forecast do máxima quer dizer que esse Point forecast do mínima quer nos dizer primeiro ponto que ele quer nos dizer ó é que o ponto alvo para o máxima seria este valor 5280 E5 o ponto Alvo do mínima seria 5227 entretanto esse valor alvo ele pode ter eh probabilidad né Pode ser que seja a mais pode ser que seja a menos qual seria a probabilidade maior para eu ter uma noção qual seria o intervalo confiável para esse máximo e para esse mío Então a gente tem aqui ó o intervalo a gente tem Ah qual seria o o a confiança na confiança de 80% qual seria o mínimo o intervalo mínimo entre essa máxima qual seria o valor de no intervalo de 80% de confiança qual seria o máximo para em 80% de confiança para essa máxima que que isso quer nos dizer né deixa eu abrir aqui o o p isso isso quer nos dizer o quê quer nos dizer que para a máxima deixa eu colocar aqui uma uma linha né para o máxima que nós queremos obter T Eu tenho um alvo Qual que é o alvo o alvo é o valor que tá citado aqui no R Stúdio que é 5280 E5 5280 E5 colocar aqui 528,5 esse aqui é o nosso alvo entretanto no nosso alvo obtido ali pelo R Stúdio qual seria o meu intervalo de confiança de 80 por para este alvo seria 5.

239 meu intervalo de confiança para baixo e o meu intervalo de confiança para cima em 80% de probabilidade seria 5. 321,5 Vamos colocar esse valor aqui 5. 239 E5 5239 5239 coloca só o valor inteiro 5239 e para o máximo no intervalo de 80% de confiança 5321 5321 pronto então na probabilidade de 80% de chance desse modelo dessa estimativa estar certa eu tenho estee intervalo porque esse alvo embora esse alvo a gente já tenha né mas não quer dizer que é exato nós temos variáveis que podem afetar que esse valor seja acima ou abaixo deste valor alvo pensando na probabilidade de 80% de chance de eu acertar esse valor qual que é qual que seria esse intervalo para mais ou para menos seria 5321 ou 5200 39 esse aqui é o intervalo de 80 né vamos dar Vamos verificar aqui deixa eu ver se eu consigo arrastar mais para o lado dá certo intervalo de 80% de chance Vou até escrever aqui 80% Opa 80% de probabilidade deixa eu tentar mover esse 80% para cá Opa selecionar de 80% mas se eu quiser uma certeza maior de qual seria o o valor de maior probabilidade numa probabilidade de 95% de chance dessa dessa da gente acertar essa máxima baseado nesse histórico que eu mandei de 95% 95% para baixo seria esse valor aqui então vamos considerando vou até colocar só solto aqui Opa caixinha de texto e de 95% de chance para cima seria esse aqui vou colocar aqui o 95% vamos mover is aqui para cá e com a probabilidade de 95% aqui vou colocar com setinho Beleza e com a probabilidade maior de 95% nós temos esse intervalo de de máxima para o próximo dia o mesmo nós também conseguimos obter para o intervalo de mínimo e a gente faria o mesmo né então nós temos Qual o valor alvo para o próximo dia que vai começar seria 5227 5227 qual o intervalo de 80% de probabilidade do do do mínima está dentro desse intervalo seria esse valor aqui 5.

193 e 5.