Tecniche di trading dinamico con il Donchan Channel

sento anch'io infatti sento un pro correvo io sono con le cuffie anch'io sono anche le cuffie provo a cambiarle non so se un attimo solo al porto allora ben trovati a tutti buon pomeriggio buona digestione perché dà mandato bentrovati allora il webinar di oggi ad esami voler trattare replica di play ling fate invita quindi alla fine del 2009 le regole di questa tecnica per arrivare a costruirla partiamo dal prendere in esame due cose più importanti da guardare su un mercato l'appunto in sé di analisi tecnica per capire come approcciarlo cioè l'analisi del trend che l'analisi

della volatilità allora questa è un po la lista degli argomenti quindi vedremo come misurare il trend metodologie delle più utilizzate come misurare la volatilità faremo un confronto tra le due utilizzate e alla fine mettiamo insieme questi pezzi andiamo a costruire una regola di training money management se facciamo in tempo ne facciamo un pezzettino se no tanto è lo stesso per tutti i webinar che che vedete allora il trend posso anche dare tutto schermo si vede meglio per voi allora viene definito come una sequenza di massimi e minimi crescenti parliamo di un trend rialzista quindi sappiamo

tutti che il prezzo non sale sul dritto parte nel caso di tesla di solito fa di zig zag disegnando sequenza di massimi sequenza di minimi via in una direzione e normalmente diciamo per misurare la forza del trend una delle misure che si può fare è andare a confrontare quanto è ampio un ritracciamento la correzione rispetto al movimento principale che è stato prima allora prendiamo questo movimento rialzista dove il cursore qui sulla destra e rispetto a questo fatto 100 questo movimento andiamo a misurare questa correzione vediamo quanto è ampia diciamo che la metà 50 per cento

normalmente le correzioni stanno tra un 10 un 60 per cento del movimento precedente tanto più scarsa nella correzione in percentuale la più piccola è tanto ordini in più evidente la forza del trend principale quindi faccio un esempio esce la notizia su un titolo il titolo fa il botto più 10 quella giornata li il giorno dopo osservate come si comporta perché s'è fatto un più 10 il titolo giorno dopo correggi molto poco diciamo 12 punti percentuali è segnale che il 30 ancora molto forte per cui il giorno dopo ancora è probabile che fatto un'altra botta all'insù

viceversa se la correzione è molto ampia diciamo oltre il 50 per cento all'ora e che la rende meno forte la probabilità di andare a fare nuovi massimi è molto più ridotta discorso speculare nel trend ribassista quindi la sequenza di massimi decrescenti e minimi decrescenti allora siccome andare a individuare quale massimo quali minimo prendere no per analizzare il trend una componente soggettività e soprattutto poi anche difficile andarlo a spiegarmi sempre ad una macchina se volessi fare uno screening no dammi tutti i titoli al rialzo notte dalla macchina faccio questa domanda e usare il criterio dei massimi

e minimi crescenti e un po più complicato da spiegare non è impossibile però dato e allora solitamente si fa il ricorso a un approssimazione eccessiva per esempio a prendere una media mobile andiamo a vedere vediamo due tipi di media veglia semplice in giallo e l'esponenziale il rosso adesso spiegano differenze come si fa a definire il trend attraverso le medie mobili allora se la chiusura della candela in questione è sopra alle medie siamo all'interno di un trend rialzista vedete perché la media è sempre po irritato quindi il prezzo d'ete il ritmo prezzi salgono la media piano

piano segue e sarà anch'essa viceversa quando ai prezzi sono sotto alla radio mobile siamo dentro trend discendente come nella parte iniziale del grafico vedete analizza trend discendente e poi trend ascendente e in mezzo a una fase di lateralità ora come partiamo da queste lateralità vediamo il prezzo che l'inizio salire e vediamo cosa che la media rossa cioè quindi quella esponenziale tende a muoversi per prima sale per prima sale più velocemente e viceversa poi quando il trend si invertirà questo perché perché la media esponenziale da un maggior peso a le chiusure di candela più recenti quindi

se noi prendiamo periodi ieri ha un'importanza maggiore che non 60 giorni fa e questo che nella forma una ricostruzione della media e quindi è più sensibile appunto il prezzo mentre la media mobile semplice ogni giornata pesa uguale e quindi ieri tanto quanto 60 giorni fa e quindi è un po meno reattiva al recente movimento di prezzo per cui trade off quale tra le due che una media punti di potenziare più reattiva 15 da un po prima il segnale ma come tutto quello che un po più reattivo può avere qualche falso segnali più diciamo tra questi

due tipi di media c'è una differenza enorme quindi promesse tutte e due per farle vedere ma ai nostri fini cambia abbastanza poco qui diciamo volessimo costruire una regola di tre proprio molto semplificata regola trend following potrebbe immaginare che alla chiusura della candela sopra alle medie siamo quindi in definizione in un trend rialzista e quindi si compra e si resta in posizione sino a che non abbiamo una chiusura al di sotto che arriva all'incirca qui con la maglia semplice qui con la media esponenziale falso segnale il trend di parte e restiamo quindi quale chiude sopra ci

rimettiamo long vestiamo long fino a segnale opposto quindi questa è diciamo una definizione di trend e oggettiva perché nessuno avrebbe dubbi su quale il trend da questo criterio e che rende non è perfetta abbiamo visto perché è soggetto a falsi segnali perché basta una chiusura di una singola candela sopra sotto le medie per decretare un cambio di trend che magari sono un rumore di fondo allora l'approccio che si utilizzò fu quello di smussare le chiusure con un'altra media di più breve durata un esempio potremmo dire una media a cinque giorni e o su del prezzo

e la media poi a 60 all'ora si usa sempre il criterio se quella 5 sopra quella 60 siamo dentro il comando nazista in questa maniera i segnali derivati da una singola giornata una singola candela al di fuori diciamo dal contesto precedente e vengono smussati grazie alla media 5 periodi questo fu diciamo il primo éscamotage di utilizzo vedo un attimo domande chiedono sul quale time frame allora il ritracciamento non ha un frame ottimale nel senso che è tutto relativo cioè io misuro rispetto a questo trend questa correzione rispetto a questo trend questa correzione rispetto rispetto al

trend precedente quindi sta sempre cercando di misurare la correzione di untenti ci ha appena stato per loro importa se sono su cinque minuti o mensile la metodologia i denti e chiaro che cinque minuti andrò a vedere un trend di mezzo punto percentuale sul mensile sarà del 50 per cento per dire questa che vedete invece in blu è la una curva di regressione lineare nel senza entrare del tecnico la regressione lineare cos'è quella retta che meglio approssima un insieme di valori no qui viene calcolata ogni giorno e questa linea che vedete in realtà è la lettura

giorno per giorno di una regressione lineare che ogni giorno video di calcolata quindi per questo non è una retta questa credenza disegnata perché ogni giorno la regola retta in questione viene ricalcolato noi vediamo solo il valore del giorno corrente quindi muoviamo il mouse veniamo qui leggiamo quanto dove sarebbe passata la regressione lineare quel giorno eccetera eccetera il giorno dopo c'era quindi viene rinfrescata e caratteristiche a la regressione lineare quella di andare a [Musica] diciamo esasperare un po il trend nel senso che quando parte un movimento forte come questo come diamo al centro della del grafico

dall'eversione lineare tende a essere molto inclinata la retta di regressione ok quindi sale molto velocemente poi vedete qui il mercato gira e correzione in cui di nuovo sceglie molto velocemente nella relazione alle gare liceo ha una caratteristica che non vediamo delle medie mobili cioè quella di fare una sorta di overshooting vedete qui addirittura la depressione sale sopra i prezzi e continua a salire mentre i prezzi stanno scendendo addirittura cioè a una tendenza a sovrastimare il trend mentre le medie mobili che abbiamo visto prima le faccio rivedere un secondo eccoli qua hanno la tendenza invece a

sottostimare il timer e il trend parte forte le medie restano molto lontane e mine vanno sopra i prezzi a meno che non abbiamo poi proprio un trend negativo ma durante il trend che sale non avremmo mai le medie che vanno al di sopra dei prezzi no perché arrivano prendere i valori più vecchie e quindi transall e valori prima erano più bassi mentre la regressione lineare fa una proiezione quindi va a vedere il ritmo salendo il prezzo e lo spara in in avanti al rialzo in questo caso e quindi può eccedere in eccesso nello stimare il

trend come si calcola la regressione lineare e la calca della piattaforma perché è un calcolo un po complicata da fare a mano e si calcola con gli scarti gli scarti quadrati ci medi si prendono gli errori il giorno per giorno della stima e del valore riscontrato si fa la si levano inquadrato si fa la sommatoria di tutti questi valori poi si divide per il numero di valore tra la media aritmetica dei di scarti al quadrato per la definizione dal libro di statistica però non ci vediamo di fare questo calcolo faticosissimo perché è già calcolato forma

o canadese su wikipedia la trovate si chiama metodo dei minimi quadrati e quindi dicevamo media mobile è un po lenta nel reagire sottostima il trend regressione lineare più reattiva sovrastima il trend e venete infatti dobbiamo fare la nostra regolina del comprare quando ci di sopra e vendere quando siete sotto con una regressione lineare saremmo usciti dal trade molto prima per cui rispetto alla media mobile che ci faceva uscire quindi correzione quindi per certi versi potremmo dire che non può più sensibile questo strumento lo devo usare le sarei meccanicamente forse è meglio questo della della media

mobile infine essere lineare lrc non so dove su excel linger regression lrc nisa dillinger regression channel forse però non so dove lo sto leggendo e adesso vediamo un modo diciamo così meccanico computerizzati le per analizzare il trend usando i massimi mini lì ok la sequenza di massimi di qui non andiamo a fare un'analisi discrezionale dove dovremmo andare a dire che questo è un massimo di periodo importante questo è un massimino importante questo tra qui già faremo difficoltà qual è il massimo l'importante questo qua e poi c'è questo però diciamo qui quale devo prendere questo minimo

questo minimo questo però diciamoci una componente discrezionale qui quale andreste a prendere voi questo minimo o questo sono leggermente diversi valori vedete non è così ovvio qualcuno ne pesca 1 qualcuno perché l'altro invece per avere un criterio oggettivo possiamo usare questo indicatore finiamolo così e che si chiama don jean channel che non è altro che una funzione cina che in base al numero di prede in cui il posto 60 abbiamo usato sempre degli esempi qui quindi 60 periodi cosa fa a partire dal l'ultimo giorno mi dice guarda indietro 60 candele e dimmi qual è il

prezzo più alto che trovi il prezzo più alto che trovo è questo qui quello che ha fatto ieri benissimo e questo è la parte alta del mio canale guarda indietro a 60 giorni qual è il minimo più basso che trovi è questo qua e lui se lo porta lo porta nel tempo non vedete lui può guardare indietro in quelli che questo alla mano che passano i giorni se non vengono fatti i minimi a questo livello che succede che questo minimo uscirà dal calcolo diventerà il 61esimo giorno e quindi non lo prende più e quindi va

a cercare un minimo di 60 giorni ancora rispetta rientra in quei 60 e diventa questo qui è quindi vedremo il canale gradualmente salire poi quando per grande questo minimo andrà a prendere questo questo questo eccetera eccetera ok lo vedete qui si vede bene vedete questo era il minimo dei 60 giorni prima no poi dopo che è successo passa il tempo e gli intenti qui siamo al 61º rispetto a questo questo salta fuori dal calcolo è il più recente diventa questo infatti abbiamo il gradino qua perché è passato a prendere questo minimo da quello che era

prima vi ho complicato le idee con con sun channel è chiaro come costruito ripeto lui vai a guardare ogni giorno indietro di sessanta perché non passato io 60 e va a cercare il valore più alto è il valore più basso e c'è disegna ogni giorno o se li porta a prenderlo ricalcola ok ora qui cosa possiamo fare possiamo dire che se il massimo c'è la parte alta del canale la confrontiamo con la stessa parte alta del canale 60 giorni prima no quindi andiamo indietro e vediamo il massimo e crescente si è presente il minimo e

crescente sì lo è perfetto quindi siamo dentro un trend crescente quindi stiamo mostrato un modo no diciamo oggettivo non richiede più l'interpretazione dell'occhio per capire qual è il massimo il minimo importante ma usiamo una formula matematica semplicissima se guardiamo il valore più alto e più basso degli ultimi 60 giorni e e lo confrontiamo con lo stesso massimo e minimo dello stesso valore massimo il valore minimo rilevato però 60 giorni prima ok e tutti e due sono crescenti spend in salita se tutte e due sono negativi prende in discesa oppure abbiamo altre due combinazioni che non

sono uno in crescita e l'altro no ok tipo come qui e abbiamo però una fase di compressione oppure possiamo avere un espansione di massimi sono aumentati anche i minimi quello che per esempio in tecnica classica si chiama il megafono no che un astico la bandiera il triangolo che la figura del megafono dove appunto i prezzi si allargano oppure per i patiti di queste i nomi dei pattern grafici c'è il diamante pure che per un prezzo all'inizio ha fatto così ora noi se si espandono si contrae in questo momento non ci interessa la differenza quello che

ci interessa è sapere se il trend è crescente o decrescente ok ci limitiamo a questo quindi abbiamo in frontoni vediamo di tutti insieme ieri ecco qua abbiamo trovato tre criteri oggettivi quindi che non lasciano spazio all'interpretazione per definire il trend no in maniera automatica quindi abbiamo detto le medie mobili la regressione delle aree questa cosa del canale vediamo come sarebbero cambiati i nostri diciamo segnali di trading a seconda del criterio utilizzato allora vediamo che medie regressioni saremmo entrati più o meno nello stesso giorno tutti quanti al rialzo mentre col con cent'anni dobbiamo aspettare che venga

fatto il massimo più alto del precedente quindi qui con un minimo più alto del precedente ok quindi ci fa entrare molto tardi quindi difetto del don jean channel per questa usarlo per realizzare il trend è che un po più lento nel darci il segnale arriva un po più irritato e qui siamo di riffa o di raffa siamo entrati in posizione al rialzo restiamo al rialzo fino a che non abbiano un segnale opposto la regressione lineare ovviamente si può uscire qui con la chiusura sotto si può fare un bel trade poi abbiamo le medie mobili a

seconda di quale prendiamo proprio qui conoscete tutti e due e poi il mercato riparte e invece il don jean channel non si fa mai uscire perché non abbiamo perché che mai una inversione del trend sul non abbiamo sempre massimi che crescono al più restano costanti e minimi che crescono o restano costanti non abbiamo mai una situazione di trend invertito quindi quello che sembrava un difetto del don ci faceva entrare in ritardo perché po confuso diciamo però diventa anche un vantaggio che rimini ali ok perché questa piccola correzione per in questo criterio non ha nessun significato

non solo una correzione non inverte il trend di fondo quindi abbiamo un diciamo dovessimo misurarli per livello di erratici cali di isteria di quante volte cambiano idea no comunque se diverse metodologie possiamo dire che il don jean channel e è quella più testarda quella che cambia idea meno velocemente e quella più forza e dinamica e la regressione lineare e le medie mobili sono o meglio di mezzo e di fare un attimo perché vedo delle domande la linea rossa è la media esponenziale e allora si chiedono se trovo il trend crescente o decrescente come se disegnassimo

online sui massimi e minimi si all'incirca nel senso che alla fine dei trend line non li chiamo e non abbiamo una linea dritta obliqua così perché viene dopo un po più dentata proprio gradini però il funzionamento è quello cioè abbiamo sicuramente una usiamo i massimi e minimi comunque si vedranno per definire il trend che succede che qui una volta io sono i trend a rialzo per avere un inversione devo avere il prezzo che mi torna a tutti tanto perché deve andare 2 farmi un minimo luogo rispetto agli utili di santa giorni ok altrimenti non sono

in una fase di trend negativo quindi lascio molta più libertà al prezzo di fare per cui così a naso o vedere questo se io devo usare servisse un indicatore per avere il timing in cui aprire in cui chiudere una posizione no lavorando maniera train follo e direi che forse è meglio la regressione lineare e invece il donncha nel meno da atto sia invece voglio un analisi più di scenario io ho un'altra regola che mi dà il timing è però voglio arricchire questa regola dicendo prendi segnali rialzisti solo se sono dentro un trend di fondo rialzista

viceversa prendi segnali ribassisti solo se sono all'interno di un trend di fondo ribassista allora in quanto un timer è quello più adatto non in descrivermi lo scenario faccio un esempio per gli elementi delle candele lo so quello che dico ogni volta che trovo una dodge e entro ad esempio la rottura dei minimi come giornata come trade entrati no però prendo questo segnale solo sono un segnale di vendita sono se sono dentro un trend in negativo viceversa se sono dentro un trend positivo gli unici segnali che guarda sono quelli della delle docce rialziste questa qua no

allora qui sono ricorrono ad oggi un rialzista e solo dentro un trend di fondo rialzista ok questo però può essere un segnale se rompi massimi questa candela ecco è questo non abbia funzionato viceversa questi qua ribassisti non li prendo perché sono contrario trend di fondo quindi ecco come filtro di scenario meglio il don jean channel non è adatto prof come regola di trading curda sola cioè il produttore di questi bassi e vendono dei minimi del canale perché a me non a 60 giorni sicuramente perché sarebbe un po troppo lento del darmi il segnale allora la

regressione lineare e possiamo anche prendere la power disco un attimo così vediamo tutte queste cose come si applicano stratico prendiamoci il limper diamogli una ripulitina ero non ero all allora e lo mettiamo giornaliero due anni va benissimo sposto un attimo i quadratini qua questo più o meno l'ultimo anno di borsa allora andiamo a prendere qui in alto a destra vedete questi menu a tendina gli indicatori cliccate il primo che compare medie mobili eccola è facile vede i mobili semplici esponenziali sono quelle che abbiamo messo poi quale mette tanti se vuoi cliccate sui nuovi qua sinistra

in alto medie mobili semplici e ne potevamo usato a rosse esponenziale la blu la semplice quindi le nascondiamo tutte mettiamo a 60 quindi rete o nascosto questo e quello lasciato quella blu a 60 confermo ed è una media mobile semplice poi vado nelle esponenziali anche qui nascondo le altre 60 a rossa ok io che mi ha detto ryan quindi qui abbiamo vedete la rossa che esponenziale che sta sempre più vicina al prezzo la blu che è quella semplice che invece è un po più lenta e segue il prezzo con un po più delicati no poi

andiamo a prendere indicatori sovrapposti e dovrebbe esserci da qualche parte la regressione lineare o dentro le medie mobili no è un attimo forse da un'altra parte comunque basta andare a leggere ed avanzati loro prese a ecco qua dentro altri filtri e quindi menu a tendina indicatori in fondo l'ultima voce altri filtri trovate in regressione lineare pon la spariamo dentro di saqqara blu quella sono sbagliati colori rispetto agli esempi ma non è un problema e questa la facciamo gialla per ora 14 anche qua posso mettere 60 vedete clicco sul nome metto il valore e vedete come

ancora più reattiva e poi infine e così abbiamo visti tutti di andare sempre avanzati sbagliato sovrapposti terzultimo channel ho io quale ho messo tutto dello stesso colore perché a me non interessa tanto zelo non uso il sopra come supporto tutto come resistenza siamo ad un qualsiasi colore uguale per fare un esempio non sono identici comunque questo qui vi ho letto è il don channel e anche se lo devo mettere al 60 per coerenza poi così avete tutto sul grafico e potete fare le vostre simulazioni e vedete come più o meno qui il mercato diciamo nostri

criteri di analisi di trend cui grossomodo cos'era maggio dell'anno scorso ci hanno detto qual è il trend più negativo e al rialzo addirittura il don john channel ci ha messo un po di più ci ha fatto prendiamo il nostro corso vino e [Musica] ecco qua qui dove era cinque giorni a settembre più o meno qui devo fare il conto esatto del 5 settembre qui avevamo massimi vedete dopo il cursore rispetto a 60 giorni prima questi qua crescenti minimi crescenti quindi come questo movimento crescente partito rispetto al saldo cent'anni questo giorno 3 4 5 giugno ebrei

mentre il 4 5 settembre perché vedevo confrontare vedere poi basta astro chiare sulla sul grafico no così devono essere il confronto questo giorno con questo giorno qua ok e e quindi si faceva entrare un po più tardi i prezzi erano più o meno gli stessi perché poi ha consolidato però il segnale ci ha dato molto dopo e adesso il trend al rialzo per tutto l'unico che sta un po esitando e la regressione lineare vedete perché appunto ha esagerato molto prima e però abbiamo tre su due su tre li questa metodologia ci confermano che stiamo dentro

tutto nel rialzista e anche chiedessimo così anche la regressione lineare tra nelle pagine che siamo ancora incontrati nazista questi hanno misurato treni lungo periodo perché io sto prendendo medio non jean channel a 60 giorni sono tre mesi quindi un'analisi di trading di posizione diciamo o di brevissimo periodo quando ci serve sapere lo scenario di fondo del mercato sto leggendo le domande dicevo noi e qui non prendiamo non abbiamo il segnale di ingresso questa è uno studente un'analisi modo per andare a rilevare in maniera oggettiva il trend per esempio voi volete prendervi la bellissima ecco qua

andrate qui siamo sul sito di filippo ok mercati e trading piattaforme i servizi e proprio quello screener adesso o meno sono dimenticato azioni forse equazioni scaricato filippo bravo perfetto zero per fortuna ci si pronto a intervenire in caso di miei campi allora prendiamo per esempio la s fucili però mettiamoci anche il mid cap e vogliamo sapere quali vediamo technical prendiamo per esempio la media mobile a 200 giorni so di non sapere ci sono non volevo fare la chiusura ecco qua il prezzo quindi sarebbe la chiusura è sotto la media a 200 giorni questo è uno

sport le medie mobili semplici il prezzo è sotto la media 200 giorni fa c'è la domanda adesso ai mercati ma ci sono ancora dei titoli che negativo in italia e mele bronzo con ridate monte dei paschi l acea di astori ne pensate di sonic è stato il cavallo uno dei cavalli più vincenti negli ultimi anni adesso ha smesso di salire ferrari stesso discorso una bella rotazione in italia tra gli italiani ci sono parecchi titoli non avrei detto così tanti che sono in trend negativo ora questo ovviamente è bello non è un segnale di trading da

solo non è chiuso il don cianciando le medie mobili e ho fatto portato nella vita no questo è un criterio per andare in maniera un pò veloce a smistare titoli all'interno di un indice di un mercato quindi voglio avere velocemente sott'occhio tutti i titoli che sono trend positivo piuttosto che entra e negativo vado qui nello screen air e mi esce fuori poi posso arricchire i criteri non so quello che anche la media 20 sia sotto la 1200 quindi iniziata po un guizzo di un solo giorno e vedete come sono ridotti così i titoli per esempio

mood dei paschi cattolica prendiamone uno va a vedere andiamo a guardare è così velocemente ho trovato dei titoli che hanno una certa caratteristica adesso magari quelli italiani e li ammette a mente perché li guardate spesso però pensate dovete fare un lavoro del genere sul mercato che guardate meno spesso o molto numeroso è estremamente comodo avere questa quindi lasciamo solo una media mobile in blu quella 200 infatti vedete che appunto il monte dei paschi è ancora in trend negativo ora non è proprio un trend così pulito perché alla fine in congestione non crea shore tarlo qui

una fase di lateralità però è per dire almeno abbiamo velocizzato la nostra ricerca poi quei 5 6 10 titoli che crescono se possiamo andare a guardare a mano o aggiungere altri criteri e io quello dove sto andando qui sono dei criteri per velocemente andare a smistare un po il mercato ok e questo è l'analisi del trend quindi abbiamo detto ci sono molti modi per misurare il trend ognuno è 6 pro ei suoi contro di solito se c'è uno non c'è l'altro cioè se voglio affidabilità del segnale segnale e altri mi dica rialzista resti rialzista per

un po ribassista idem quindi che non cambi idea tutti i giorni se voglio questa caratteristica probabilmente prenderò un po internet io faccio sempre l'esempio delle macchine che tra una macchina da pista da corsa è un fuoristrada no una quella da pista e bassa con le sospensioni rigide perché fatta per andare veloce sul terreno perfetto l'altra alle sospensioni alde e morbide che deve assorbire i dossi le pietre eccetera eccetera non possiamo avere l'una e l'altra cosa o l'una o l'altra purtroppo quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo usare più di uno strumento dobbiamo avere più di una macchina

devo correre in pista o quella da pista se devo andare mezzo un sentiero di montagna o fuori strada ok mi serve la giusta macchina per il giusto contesto anche qui ne serve gridi un indicatore più di un aereo per andare a guardare il mercato e con vino diversi criteri ad ottenere da ottenere poi risultato migliore no quindi compenso difetto dell'uno con un altro strumento quindi dicevamo l'incrocio del prezzo con le medie una regressione da molti falsi segnali però un buon tempismo abbiamo visto e allora posso qui è un po di facile segnali usando la chiusura

una media una regressione lineare di brevissimo periodo e a comprare i massimi raggiunti hanno il brano poche quasi centrali ma sono più lenti a cambiare direzione ora stesso approccio è quindi sempre di confronto dei diversi strumenti questa volta per andare ad analizzare la volatilità allora la prima criterio e civilmente per la verità è quello che c'è in tutti i libri speranza cioè la deviazione standard ok le bande di bollinger che tutti avete sentito cosa sono sono nient'altro che una media mobile con una banda superiore che è data dalla media più due volte la volatilità e

quella inferiore la media meno due volte la volatilità ora la media io l'ho oscurati una messa nera qui si intravede ma quanto apposta perché a me interessa la band di sopra la banda di sotto e cos'è che mi interessa di preciso mi interessa sapere se la distanza tra queste bande adesso cosa per farlo graficamente realtà basterebbe avere la deviazione standard no come misura e quindi più due quindi o meno due e quindi totalmente deviazioni standard e ma interessa però misurare la distanza appunto tra il sopra il sotto quindi quest'altezza qui e questa è la mia

misura di volatilità ok che succede e quello vedete bene quando questa distanza è piccolina vuol dire che la verità è molto compressa i prezzi sono molto compressi e sono come una molla no stanno per liberare questa energia quindi mi interessa tener d'occhio con la situazione perché poi appena il prezzo inizia a muoversi e rompi in una direzione io posso contare in quella direzione viceversa se alle bande molto larghe come vedete qui potete la volatilità è già molto alta e è meglio fare il contrario non ha vinto senza andare a alla rottura dei minimi trend perché

qui siamo già nella fase esasperata quindi è molto più facile invece che la stabilità si scenda perché se guardate questa analisi nel tempo a qualsiasi grafico qui che vedrete che si alternano momenti in cui questa distanza e piccola al momento in cui è più grande momento in cui è piccola momento in cui più grande e poi di nuovo piccola poi di nuovo grande ok poi piccola vedete c'è questo effetto fisarmonica questa è una caratteristica della volatilità che tende a oscillare se voi prendete il dx famosi indice vix che misura la volatilità pluri titoli dello s

p500 e death e che invece tende a stare esteticamente tra 10 e 20 per cento con ogni tanto più o meno di tre mesi circa c'è una sparata più suo vivo l'attività ok a questo andamento ciclico per cui noi sappiamo come al giorno segue la notte anche qui alla bassa volatilità segue l'alta e viceversa ok perfetto quindi dubbi su bani bollinger non ci sono a vi faccio vedere un altro modo per sempre questo cento nel valore in un'altra ottica non modo più confrontare i massimi e minimi ma vado a guardare la distanza che c'è tra

la parte alta della parte bassa del channel qui come ho fatto per le bande di bollinger e la se la distanza è piccola la volatilità è bassa se la distanza è grande la velocità e alta il giusta strong a sia launch anche per le bande di bollinger p quindi per misurare l'attività l'omessa a 20 giorni e di un mese giornaliera un buon periodo sul giornaliero stiamo usando 20 giorni di borsa per cui vale un mese solare per la volatilità 60 giorni di borsa che è un trimestre solare per l'analisi del trend ok ma proviamo a

sovrapporre le due cose e guardando la differenza quindi a me piace molto applicare vari strumenti sul grafico e visivamente noi a colpo d'occhio si nota subito una caratteristica dell'uno e dell'altro cosa ma si ve ne siete che sono molto simili anche quando si stringe 1 stringe anche l'altro e lardo national galan ovviamente ma il sun channel vedete per come è costruito è molto più stabile vedete meno ondulatore delle bande di bollinger per cui se io ad esempio volessi andare a misurare questa ampiezza rispetto a ieri quindi proprio il giorno prima con les bains di bollinger

o una cosa un po più pratico un po più isterica quindi anche facendo poi conti della serva quindi delle simulazioni misurando proprio quale dei due strumenti funziona meglio posso dire che il dogma jean cioè l'ampiezza del range che ho avuto il prezzo in quel periodo è più efficace che non la banda di bollinger quindi che non la deviazione standard funziona meglio misurare il range rispetto a misurare la direzione standard una misura più attendibile più affidabile infatti penso quasi tutti come crede che conosco usano il ranger o la tr la bers true range o il range

channel per andare a misurare appunto la volatilità calcolare i target di stop e ceci eccetera quindi è più usato il re della direzione standard ok quindi considerazione sulla volatilità possiamo dire che ci sono molti modi per misurarlo i più diffusi sono sicuramente quello della della deviazione stan che quella che trovate nei libri di matematica finanziaria però nel mondo del trading a livello pratico si usa molto di più lava registro ranger o comunque comunque il range alla distanza tra i massimi ei minimi loro anche un certo periodo don ciancia nella sua villa volto alla tr come

il concetto è solo che è una terra misurato su più giorni il vantaggio di don channel è quello di essere più stabile rispetto alla deviazione standard ok adesso ho fatto tutto il discorso noiosissimo ma dove sta la tecnica di trading allora qui parto da da un'idea che nasce innanzitutto come cosa logica no e poi dopo viene sviluppata nel dettaglio e la cosa logica qual è allora è dire qui nasce diciamo perché cercavo di dei trade piccoli da farsi a piccoli del senso di breve periodo e per bilanciare un portfolio rialzista no quindi mi chiedevo durante

come faccio a fare delle vendite a fare un po di profit andando short anche durante un mercato toro per esempio allora l'idea era questa che per catturare questi brevi i movimenti che succede che in realtà se devo andare a cercare i titoli che stanno al ribasso all'interno del case complessivamente razzisti che abbiamo fatto prima ci abbiamo visto l'indice al rialzo ma all'interno del paniere ci sono dei titoli che vi passo con questo filtro che abbiamo visto no theleton cianciano delle medie mobili io posso andar lì a peccare velocemente quali sono quei titoli perché la logica

qual è e realtà si può sempre lavorare in trend quindi qui c'è l'esempio di uniti un acquisto se potevo comprare un titolo preferisco in questo titolo sia all'interno di un trend di fondo rialzista quindi voglio fare l'acquisto ci sia un trend di lungo periodo al rialzo che il titolo abbia però nel breve periodo fatto una correzione quindi l'abbiamo poi tornato nel nostro comprando proprio sui massimi quindi compro un titolo sempre stato giudicato buono ma che nel breve periodo o sceso e meglio che cosa che la volatilità di breve quindi da questa correzione abbia già avuto

un momento di calo ma deve essere stato qualcuno in più fermo restando che dopo il calo è ancora del trend rialzista se queste condizioni sono vere allora piazza un ordine d'acquisto di tipo limits cioè non entrò al mercato ma entro un prezzo ben stabilito che che fisso che fisso prima di questa maniera riduco un po il costo di entrare e uscire sul mercato perché se io mi chiedessi qual è il più grande costo trading rispondete le commissioni sicuramente è invece conti alla mano costa molto di più lo spread cioè se voi avrete faccio un esempio

il footsie mib chiusura a un tic quindi la distanza di piccola che c'è tra il bid e ask di 25 punti indice è sua di 5 punti indice che 5 euro appunto fa a 25 euro quindi ogni minimo gradino che fa il contratto vale 25 euro se io entro mercato veniva da colpire la migliore offerta avendo mercato non ho cosa faccio sono sempre un tic spostato rispetto al prezzo che vedo sul display non all'ultimo prezzo e quindi pago un tic dic si chiama sleeper summit i 5 euro è di più dei tempi che 10 che

mi costa l'eseguito ok quindi su molte cose per non parlare dei titoli poi di piccolissima capitalizzazione lo spread denaro lettera è molto molto più costoso delle commissioni non ci si fa caso ma fare delle prove vedrete che è così e per cui cercare di oltre avere una buona siamo bisogno soprattutto nel trading di breve termine anche avere degli eseguiti efficienti no perché lasciare ogni volta 20 30 euro quando apro 20 30 euro quando chiudo oli miele lascio sia quel giorno che va di game sia il giorno di prenderlo stop loss quindi li lascio sempre alla

lunga incide no erode le performance quindi qui usiamo che possiamo permetterci di farlo l'ordine limits e quindi questo costo dello slip ci siamo il target lo ri calcoliamo ogni giorno in base a come sta andando la operazione se l'operazione non va bene è il target di abbassiamo avviciniamo sempre di più lo stop loss poi ve lo spiego meglio e uno stop loss che ma scatta quasi mai è molto molto molto largo e la gestione del rischio la facciamo sul tipo di uscita quindi il tipo di target che mettiamo e la facciamo su anche il frazionamento

delle posizioni ora quelli della tecnica e velocità se volete fare un blitz screen così bella conservate questa qui è prono stampa dell'immagine poi dato il video è registrato di fineco però qui è proprio la ricetta no quindi 20 grammi di farina 50 grammi d'acqua ecco come fatto come misura il trend di lungo periodo al rialzo misura val d'orcia nella 60 giorni quindi se è crescente massimini lì il trend di fondo e rialzo poi vado a misurare la correzione di breve la correzione di breve la misura con delle pressioni lineari o delle medie esponenziali posso usare

e voglio che la media o la riflessione di breve periodo sia sotto a quella di lungo quindi c'è stata una correzione nel prender diffonde ancora al rialzo se tutto questo è vero e se se la volatilità è già esplosa cioè la distanza l'ampiezza verticale del don jean channel misurato a cinque giorni cioè una settimana e è maggiore di una volta e mezza della settimana prima quindi vedere che si è espanso del 50 per cento almeno allora quindi sono già una fase di nella nostra fisarmonica da di espansione abbastanza avvenuta magari non sarà parola fine però

c'è già stata un pezzo allora è probabile che io sia alla fine di una correzione è che il trend sia per ripartire al rialzo e quindi voglio comprare tutte queste condizioni si sono verificate cazzo l'ordine d'acquisto per il giorno dopo ok cioè sulla parte bassa del don chan chan e sui minimi degli ultimi cinque giorni e il target lo posiziona a metà del ranking lo faccio vedere sul grafico magari si capisce meglio quindi io faccio due grafici uno per l'analisi di scenario di lungo periodo perché non posso caricare tutti gli indicatori su unico grafico e

sotto quello di breve quindi sopra metto il don channel a 60 che mi serve per guardare il trend no per esempio prendiamo questo giorno qui dove ho messo l'asticella dorata massimi sono crescenti e i minimi sono crescenti anche minimi di poco provvedere questo gradino sono quindi siamo un 3 in rialzo ma dove vedere c'è stata la correzione come la descrive a una collezione che vogliamo questo blu sotto e la regressione eventi sia più bassa della regressione a 60 sì lo è vedete questa qui è dentro i prezzi queste sopra lo è quindi c'è stata una

correzione ed è rilevata da questo secondo criterio in più voglio e qui sotto vedete il don jean a cinque giorni voglio che la distanza verticale l'ampiezza quindi di questo lancia nel sia più grande di una volta e mezzo quella che c'era 5 per me prima e lo è quindi la volatilità si è già partes che in buona parte scaricata ok allora se tutto queste condizioni sono vere le cose che faccio questo lavoro la sera a mercati chiusi tutte sono vere queste condizioni e quindi posso all autorizzazione diciamo a mentre l'ordine d'acquisto dove lo metto lo

metto sui minimi appunto dell'ultima settimana ok qui sulla parte bassa quindi questo che la zoomata questa era la candela negativa no e alla sera di questo giorno o rilevati valori e per il giorno dopo metto il mio ordine il mercato apre un po in gap up e non faccio niente fa una chiamata su non gli corre dietro sono paziente aspetto e anche perché sono al lavoro messo l'ordine mercati chiusi a lavorare e durante il giorno scatta che scende giù e mi scappa e va scende ancora un po peccato che il minimo assoluto non abbiamo questa

presunzione certo ancora un po il primo giorno e aspetto dovevo cosa faccio metto il target il target almeno su questa linea gialla che sarebbe in lamé channel 5 giorni ok consideriamo che siamo già in una situazione dove il channel 5 giorni si è espanso quindi è già bello e largo quindi comunque mi vado a prendere la metà del xx xix nazione cinque giorni in un momento di volatilità un po elevato quindi non è pochissimo come il movimento comunque metto il mio target giorno dopo recupera perché apre il gap vedete ma non scatta il target e

io campanino a vicino target il giorno dopo melo va a colpire ok è qui basta cede la posizione poi andato ancora più su però noi siamo contenti ora che succede qui che il target dinamico cioè sulla meta del channel 5 giorni è molto comodo perché se il mio bello sta funzionando torno indietro e il prezzo continua a scendere senza aver colpito questa linea gialla io ogni giorno abbasso il target rivelò un giorno che metterò il target manca parecchio potrei anche metterlo altrimenti in perdite in quel caso diciamo ormai si sono rotte le uova e si

punta a fare a contenere il danno uno diventa questa cosa qui però dov'è il vantaggio che io aspetto sempre comunque un rimbalzo del mercato che diventa sempre più probabile è tanto più questo ottimo a scendere di interrottamente ok è appena rimbalza chiudo quindi è un modo diciamo per non vendere nella fase di pieno panico tra virgolette non ho fatte volte vi è successo che magari avete uno scopo in macchina c'era una posizione rialzista il mercato storna di becca lo stop loss di buttafuori e poi riparte da se stesso tutte le cose che ci può raccontare

più spesso con questo tipo di approccio quel problema non sia per io vado a chiudere solo dopo un rimbalzo e quindi aspetto appunto il giorno che vedete qua probabilmente mi avrebbe preso e poi dopo ammazzato siccome sto entrando in una frase già di mercato molto tirato il rimbalzo sam più probabile non ho la certezza è potrà succedere raramente ma potrà succedere che questo continua a scendere non si ferma qui abbiamo due rimedi 1 c'è uno stop progetto catastrofico molto largo ma l'altro rimedio che il più importante è quello lavoriamo su un singolo costante ma su

anti per cui o il capitale frazionato su più posizioni per cui se è una posizione viva inverno e al 10 per cento noi contava in piedi 10 per cento ma allora il conteneva in perdita dell'uno ha già promesso massimo un decimo del controllo del mio conto con la postazione massimo ok quindi il controllo del rischio qui è proprio nella nella dimensione della posizione che deve essere un minimo proporzionata al con amo non più divide il cot almeno in dieci e quindi ogni singolo titolo non può pesare più del 10 per cento il conto questo proprio

come il limite estremo possibilmente anche di più oppure vado su degli indici che sono già più diversificati e difficile che scendano per tantissimi giorni consecutivi senza mai rimbalzare gli indici ok allora ok come abbandonare cosa è finito dobbiamo abbandonare chiede come controllo non ho capito la domanda di andrea scrive quindi dicevamo il target dinamico al vantaggio che si ha detto un po come sta andando il trade e se il trade non va bene abbassa le pretese ok e quindi esco comunque c'è uno stop loss catastrofico che però scatta una volta di morte di papa si

dice che è distante 4 oscillazioni giornaliere e quindi il controllo del rischio pista più nel fatto che presto tardi il target lo colpisco per forza di cose e che ho messo una porzione del mio capitale abbastanza ristretta e nelle simulazioni che ho fatto suo circa quindici anni di storico nel momento dello sviluppo della tecnica e provava a mettere diverse tipologie di stop loss ma non ce n'era nessuno che funzionasse bene cioè tu che peggioravano la performance simi salvavano quella volta su mille da preti catastrofico ma complessivamente gli stop loss facevano più danni che vantaggi procuravano

per cui questo stop loss commesso 4 apr di distanza è uno stop loss che non scarta praticamente mai quindi non impattava le performance della tecnica che comunque guadagnava un due volte su tre non inficiano questa percentuale e qualche volta veniva colpito e poi il mercato rimbalzava qualche altra volta proteggeva da catastrofi impatto sul profit dell'oss totale 0 di questo stop loss catastrofico quindi è proprio giusto per i casi più estremi o il sito questo qui l'ho chiuso adesso centri comuni commerce cinese e motorio cosa dimenticato da quasi simulazione ne ho fatte su excel mi sono

scaricato i prezzi su excel e ho fatto la colonia preso il prezzo ho fatto la colonnina delle medie la colonnina del max la colonnina del min procede agli iv fa tutto su excel quindi potete farlo anche voi con la powercell scaricare i dati e fanno delle simulazioni io purtroppo mi sa che devo cominciare a chiudere perché abbiamo finito loro a disposizione faccio rivedere la schermata per chi non sta fosse catturata della tecnica che questa vi dico perché serve perché in questo momento se io voglio individuare delle posizioni da fare short cosa faccio umberto questa regola

quindi il sì che fare l'acquisto voglio fare la vendita e quindi anziché i massimi e minimi crescenti mi voglio negativi quindi con uno screener mi tirerò fuori quei pochi piccoli ci sono adesso sul mercato che sono dentro un trend negativo e quindi li metterò le mie operatività short a solo quei titoli che nonostante la fase positiva dei mercati sono tuttora in negativo la tv di tentano vedono problemi intrinseci quindi è un po questo il criterio e creare dei setacci dei filtri per andare a pescare quelle situazioni particolari che ci possano essere all'interno del mercato questo

è tutto devo chiudere spero che rischia utile e la tecnica può essere usata così ma potete anche prendere i diversi pezzi per andare dobbiamo integrarli nelle vostre operatività quindi perché l'analisi del trend analisi della verità sono due cose che servono un po in tutte le tecniche di trading quindi potete prendere anche questi mattoncini e comporsi poi la vostra postazione va bene con questo è tutto grazie a tutti e vi rimando al prossimo appuntamento