Criando um Algoritmo de Trading com Python do ZERO ao avançado em UMA aula | [TUTORIAL]

como criar um algoritmo de trading com o pivô como você pode aí Criar o seu primeiro modelo de investimento utilizando programação dados produtos zero até uma estratégia que rendeu 1600 por cento é isso mesmo modelo que eu vou te mostrar aqui hoje rendeu 1600 por cento e eu vou te ensinar na prática como você pode montar ele do zero ali Qual o passo a passo que você tem que seguir então vem junto comigo montar esse projetinho aqui dentro do Python mas para montar o nosso projeto a gente vai chamar o robozinho minha Maia bom então

vindo aqui para o código sem mais enrolação o indicador que a gente vai utilizar para criar o nosso modelo de investimento hoje é o rsi o rsi ele é um indicador que varia ali de 0 a 100 talvez você tenha ouvido falar nele talvez não Mas eu vou te explicar Qual é o raciocínio por trás dele ele é um indicador que vai pegar ali o retorno recente de uma ação a gente vai pegar ali os últimos 30 dias de retorno nos últimos 60 dias e a gente vai calcular o RCI como eu falei ele varia

de zero assim pra saber se a ação lá tá num momento positivo ou no momento negativo pode ser um indicador também que você faça Trend follow né que é você seguir tendência então geralmente quando o RS tá acima de 70 eu vou mostrar como você pode calcular ele quais dados a gente vai utilizar pode ficar tranquilo quando a recita acima de 70 a gente fala que tem uma sobre a compra ou seja as pessoas já compraram muito a ação já subiu demais e aí seria um momento de você vender ação com rsi abaixo de 30

a gente fala que ação tá no momento de sobrevivendo e seria um momento de você comprar ação se você quiser obviamente de fazer uma estratégia de reversão a média né não uma estratégia de momento ali de Trend Foley Beleza então se o RS tiver abaixo aqui menor do que 30 eu botei até maior aqui mas vou corrigir menor do que 30 a gente vai comprar essa ação Beleza então será que dá dinheiro fazer esse tipo de coisa como eu falei o modelo rendeu 1.600 por cento da ação que eu vou te mostrar aqui mas eu

vou te mostrar também como você pode replicar esse modelo para qualquer ação da bolsa criptomoeda Bitcoin É sério tá eu vou te mostrar como que você pode fazer esse tipo de modelo para qualquer ativo então entrando aqui no nosso passo a passo como eu falei a gente vai comprar sempre uma ação que é Recife for menor do que 30 e passo número 1 a gente tem que escolher um ativo a gente vai passo a passo aqui durante o vídeo tá passa o número 2 puxar os dados de cotação derruffins basta o número 3 calcular os

retornos positivos e negativos passa o número 4 a gente precisa separar os retornos positivos e negativos isso é muito importante para o cálculo do rsi Beleza a gente vai calcular a média desses retornos nos últimos 10 dias calcular o rsi geral os sinais de compra venda Então você tem que gerar esse sinais do nosso modelo observar os pontos de compra ao longo do tempo a gente vai criar um gráfico bem legal que vai pegar a cotação da ação e a gente vai botar mais setinhas ali onde você teria comprado todas as vezes onde o seu

modelo teria gerado um sinal de compra ok a gente vai aprender a montar esse gráfico também bem interativo bem legal que serve para qualquer modelo de investimento vai calcular os lucros e também vai analisar esses lucros que a gente vai ver ali Qual foi a média de lucros Qual é a média de perdas Qual a porcentagem de operações vencedoras Qual a expectativa matemática do modelo para cada operação Qual o retorno acumulado e o retorno acumulado venceu o byahood na ação ou não ativa aqui no Bitcoin e tudo mais então a gente vai comparar a rentabilidade

de operar o mesmo ativo vai em Road então a gente Ah comprou segurou morreu não não viu Nunca mais ação ou você utilizando um tipo de modelo como esse aqui que a gente vai aprender nessa aula Beleza então a gente vai analisar esses lucros e como falei a gente vai fazer isso aqui para petr4 a gente vai fazer esse modelo em Petrobras OK mas você pode fazer para qualquer ativo eu deixei também a fórmula de rsi aqui que é 100 - 100/1 + a média de retorno dispositivos dividido pela média de retornos negativos beleza por

isso que é importante a gente calcular os retornos e a gente vai pegar esses retornos dividir um pelo outro ele é média no caso né E vai fazer ali uma normalização desse retornos para a gente conseguir ele chegar no nosso número de zero ou sem Beleza então a gente vai botar nesse Range bonitinho para ter um padrão né eles deram a senha e não ser um samba do dele e o recado muito importante antes da gente começar a programar o código esse código inteiro aqui tá aqui na descrição Beleza então todos os passos aqui todos

os códigos tá aqui na descrição Você pode baixar esse código aí mas na hora que você for baixar o código Não esquece de curtir e se inscrever no canal tô te dando aqui um modelo de investimento de graça tô te ensinando a fazer um projeto de graça aqui no YouTube o mínimo que você tem que me dar é um like e se inscrever no canal que eu tô te mostrando aqui como você pode utilizar o Python para criar Provavelmente o seu primeiro modelo de investimento Ok então deixa o like aqui lembrando o código tá na

descrição beleza e se você não tiver o pai tão instalado no seu computador por algum motivo acredito que você já tenha um pai então mas se você não tiver aqui embaixo tem um mini curso de Python que eu faço um projeto também calculando ali se o lucro dos bancos de setor bancário no Brasil seguiu a cotação Será que a cotação segue lucro no mesmo longo prazo essa massa pessoal fica repetindo então fiz um projeto uma análise dada no Python com os dados bancários do Brasil e nesse curso de pipa eu ensino como que você pode

baixar o Python no seu computador Beleza se você não tiver aqui na descrição você vai achar isso também os pacote que a gente vai utilizar para fazer esse projeto é o panda o em Unopar Ok se você não tivesse pacote não tem problema você vai vir aqui no Júpiter notebook e vai dar um instalação aqui PIP Install e o nome do pacote no caso aqui pode ser pandas e financeiras mais platibe ou num pai beleza então você vai dar esse PIP install aí eu não vou dar porque eu já fiz aqui no meu Júpiter notebook

ok e eu vou importar esses pacotezinhos aqui e vou mudar o negocinho no pandas também para ele não ficar dando aviso chato ali na hora que eu vou fazer alguns comandos Tá mas pode ignorar isso aqui se você não quiser programar isso aqui não tem problema nenhum também o importante é a gente importar os pacotes pandas mais Classic Lib e um não pai aqui ou no pai isso é um pacote de análise de dados são de pacote que a gente vai manipular as tabelas fazer conta de média esse tipo de coisa OK mas pra te

livre aqui é nosso pacote de gráficos é o principal pacote pra gente construir gráficos dentro do Python e é o wi-fi nesse aqui né É pra gente conseguir baixar os dados de cotação de qualquer ativo que esteja disponível na base derrufas tá então passa o número um escolher um ativo como eu falei para vocês eu escolhi aqui o ativo Petro 4 você pode escolher aí o ativo que você quiser Ah eu quero escolher Veg 3 Ah eu quero escolher Lojas Renner 3 cadê L Renner 3 Ah eu quero escolher Bitcoin como é que eu posso

fazer não tem problema nenhum você pode vir aqui e pesquisar o Yahoo finance jogar aqui ó você vai vir aqui no primeiro link vai vir aqui né Ok vou clicar aqui ó esperar o sitezinho carregar e aqui você vai pesquisar por exemplo Bitcoin aí você vai ver aqui ó que vai btc USD né Bitcoin em dólar e você vai pegar aqui o código é esse aqui é o código de bitcoins você viria aqui ó e colocaria o ativo Bitcoin Beleza então sua bateria aqui é o que você quiser como eu falei você pode vir aqui

no site da pesquisar o código e jogar aqui que é só rodar o resto e vai estar automaticamente funcionando beleza nesse caso aqui como eu falei eu vou testar a pedra quatro e é muito importante você perceber também que ações brasileiras a sul-americana não você pode fazer também prações Americanas não tem problema nenhum Tá fazendo na época que você quiser mas Petro 4 como é uma ação brasileira ela tem esse ponto sa depois ok WEG vai ser a mesma coisa Ambev vai ser a mesma coisa você tem que botar esse ponto S.A Mas como eu

falei se você não quiser ficar muito preocupado com isso você pode vir aqui né se achar o código de negociação que é representa aquela ação mas vamos lá então construir nosso modelo com petr4 uma vez que a gente tem escolhido o nosso ativo a gente vai puxar os dados do Yahoo finance Ok então a gente vai criar aqui ó dados ativos igual a e finess ponto né e f aqui que a gente importou né wi-fi iniciais e f ponto download vai passar o nosso ativo sim né o nosso Petro quatro e vai passar também a

data de início ok a gente pode passar uma data de início e uma data final aqui que no caso eu não vou passar porque eu vou pegar o mais recente possível então quando você não passa uma data final como argumento que nem eu fiz aqui com a data Inicial você pode simplesmente pegar o mais recente que no caso aqui vai ser o dia anterior Beleza então eu não vou passar nenhuma data final você pode passar aí na sua casa e você também não precisa passar uma data inicial Pode só puxar o ativa se a gente

rodar isso aqui ele vai rodar e vai pegar os dados da Petrobras desde 2000 Mas uma coisa que você tem que tomar cuidado é que Petrobras como você tá vendo aqui o volume dela é gigantesco desde sempre né Petrobras sempre foi uma das maiores empresas da bolsa mas se você pegar uma empresa por exemplo Lojas Renner Tá eu vou puxar aqui os dados também e não colocar aqui uma data Inicial olha só o que que vai acontecer vai vir coisa com volume zero tá porque porque em 2000 a Lojas Renner 3 já estava na Bolsa

mas como você pode ver ela não negociava não tinha volume nenhum não tinha negócio na loja agenda não tinha liquidez Ok então você não pode fazer um modelo é utilizando os dados quando não tinha liquidez você não conseguia negociar a ação Beleza então toma muito cuidado quando você for pegar os dados porque pode acontecer esse tipo de coisa quem você pegar aqui dado com o volume zero ou às vezes também ter buraco na base do Yahoo fights Então como é que você pode tomar cuidado com isso também porque na hora que você for pegar o

seu ativo aí que não seja Petra quatro que é o que a gente vai testar aqui você pode pegar os dados e pegar aqui os dados ó de ajuste Close Ok você vai pegar aqui o fechamento ajustado a diferença do Close para o adjuescloud é que o discouse vai ajustar ali a cotação para desdobramento distribuição de dividendo e tudo mais então vai contar o retorno o retorno do adjuscose É contando tudo isso dividendo bonificação esse tipo de coisa então o Close aqui você vai ter sérios problemas na hora de calcular rentabilidade você nunca vai usar

isso aqui para calcular rentabilidade porque não vai ali pegar por exemplo de dobramento de ação Ok então desdobramento quatro para um você vai achar que a ação Caiu 75% só que isso não é verdade então você vai vir aqui ó dados ativos vai pegar o adjunto Close né selecionar essa coluna e dar um ponto para o lote para você ver ali ó que de fato como é que a cotação completamente bizarra aqui da loja GM se você não pegar a data certa Beleza então toma muito cuidado com isso na hora que for pegar os dados

a gente colocar aqui por exemplo é 2010 31 é 12 e 31 beleza vamos puxar aqui os dados da loja genera agora e aí ó a gente já vê aqui que tem volume tudo direitinho né 2011 a loja já tava na bolsa se a gente botar o gráfico agora vai aparecer o gráfico normal da ação ao longo do tempo tá então aquele gráfico antigo ali mesmo que tenha dado desde 2000 não são Dados confiáveis não são Dados que você pode levar em consideração na sua análise então sempre bota esse gráficozinho aqui para ver se tá

tudo certo com seu ativo Beleza então a gente vai pegar aqui ó deixa eu botar de novo petr4 e como eu falei para você como eu falei para você também a gente não precisa colocar uma data Inicial aqui porque a Petrobras sempre foi um ativo relevante na bolsa Eu quero pegar desde o primeiro dia OK desde o primeiro dia que tiver dado eu quero pegar se a gente botar o gráfico aqui de petr4 a gente vai ver que os dados vão estar direitinho Beleza então passa três é a gente calcular os retornos Afinal a gente

precisa aqui dos retornos na nossa fórmula do rsn né a média retorno positivos retornos negativos Beleza então a gente vai calcular que os retornos baseado na coluna de cotações ajustadas que a gente puxou agora derrow finness então nosso passo trêszinho aqui ó a gente vai pegar dados ativos retornos ou se a gente vai criar uma nova coluna na nossa tabela né a gente tem essa tabela aqui agora a gente vai criar uma nova coluna aqui chamada retornos e essa coluna ela vai pegar a coluna ajus Close né como eu falei os fechamento ajustado vai dar

um ponto percent Change e um ponto drop na beleza uma vez que você tenha feito isso a gente vai chegar aqui na nossa coluna de retornos e vai ter aqui O Retorno de ar da Petrobras todos os dias desde 2000 incrivelmente fácil né você conseguir ali fazer o retorno percentual é Diário de uma ação é só você puxar os olhos e dar um ponto percentuage que ele calcula aqui baseado obviamente na coluna que você passou então vai ser aqui a Discovery O Retorno diário dessa ação e por incrível que pareça esse drop NH aqui acabou

não Tirando esse n azinho aqui da primeira coluna que é natural sempre acontece porque no primeiro dia não tem como ter retorno né se você só tem a cotação mas não tem a cotação do dia anterior você não consegue deixa eu rodar aqui de novo por aí você vai tirar engraçado ele não tá tirando de jeito nenhum com o drop na mas esse eneazinho aqui não deveria aparecer Provavelmente quando você rodar em casa ele vai rodar normalmente esse na é não vai aparecer mas tá tranquilo também esse né aqui não vai atrapalhar as nossas contas

o nosso passo quatro aqui para calcular o Rs E agora que a gente já calculou o retorno diário é separar os retornos positivos dos negativos Por que que a gente precisa fazer isso porque a gente olhando a nossa fórmulazinha aqui né a gente precisa da média dos retornos positivos e a média dos retornos negativos pra gente calcular a média de um ou de outro a gente precisa separar esses dois correto para a gente pegar por exemplo no último mês ou nos últimos 20 dias Qual foi a média dos retornos positivos e dos retornos negativos então

nos últimos 20 dias a gente vai precisar separar esses dois retornos e calcular a média individualmente de cada um ok então vamos no Passa Quatro aqui a gente separar os dispositivos e negativos e para isso eu vou usar essa função lambda aqui que tem muita gente que tem medo no pytho mas não tem motivo nenhum para você ter medo nesse tipo de coisa tá uma função âmbida ela é uma função auto-referente o que que é isso mas antes eu quero te fazer um convite para participar do meu bote quem pedir Python para Finanças são quatro

aulas gratuitas que eu vou te tirar do absoluto Zero no Python até seus primeiros projetos além desse aqui que você tá aprendendo dentro do Pai então lembrando aplicado 100% a Finanças então não bote quem Para a gente vai aprender a fazer um relatório Diário de fechamento de mercado com um dado de ação ali a gente vai aprender a pegar datas em site fazer live streaming vai criar um modelo de investimento utilizando Factor investem que é utilizando um momento aqui a gente vai criar outro modelo de investimento então se você cortar curtindo essa aula de modelo

de investimento aqui de análise técnica eu vou te mostrar no boticamp um outro modelo de investimento super vencedor desde 2016 Esse é um modelo aqui bem mais recente mas que rendeu ali 600% contra 150% de Bovespa Beleza então para você aprender a criar esse outro modelo aí que se baseia muito mais em coisas fundamentalistas inclusive do que técnicas se inscreve no vote escape o link de inscrição tá aqui na descrição que com certeza você vai curtir muito o controle do boticamp 100% gratuito para você aprender pai então para Finanças todas as ferramentas ali que você

precisa para o seu dia a dia relatório pegar dado em site criar um modelo de investimento Beleza então se escreve que eu te espero lá você consegue Qual a função lambda executar alguma ação em vários itens ou um único item utilizando o critério que você definiu dentro da própria função então trouxe um exemplo super idiota aqui para você entender o que que eu tô falando para a gente não ficar de abstração aqui maluca que é o seguinte vamos fingir que o seu retorno seja menos um né pleno desastre aqui menos 100%, mas vamos supor que

a gente tem aqui um retorno de -1 a gente pode criar uma função lambda tá é uma função normal não tem mistério nenhum filtrando esse retorno ok então a gente vai criar função lambda igual aqui ó lambda x x maior do que zero é os zero por que que eu tô fazendo isso aqui eu vou a lambda X ok então o ativo abstrato aqui que pode assumir qualquer número é o x tá aqui poderia ser x poderia ser Nelson poderia ser sei lá Azul Cleide geralmente você coloca x porque é uma prática ali boa prática

de programação Ok então lambda x Ok pode ser lambda da retorno por exemplo aqui a gente tá usando o retorno aqui né lambda retorno E aí é você colocar aqui ó retorno if não sei o quê Ok então vamos deixar o x aqui para ficar bonitinho então lambda x e aí você Depois desses dois pontos aqui vai passar o que você quer que aconteça com esse x aqui com esse retorno com essas o Cleide com esse Nelson põe alguma coisa que você quiser Beleza então você vai deixar aqui ó x ou seja eu quero continuar

com o meu valor não mexe nele Ok se esse x for maior do que zero caso contrário Ou seja élce caso não seja maior do que zero eu quero que esse x seja zero Beleza então você viu que uma função auto-referente você consegue passar aqui o elemento que você quer trabalhar um elemento abstrato e você que fala que depois dos dois pontos o que você quer que aconteça com essa abstração aqui com esse elemento que você acabou de criar Ok Então nesse caso aqui ó por exemplo a gente criou a nossa função lambda filtrando o

retorno e aí a gente vai pegar essa função lambda filtrando retorno e vai passar como argumento o nosso retorno -1 ok vamos passar o nosso argumento aqui retorno menos um se a gente rodar aqui o que que vai acontecer ele vai devolver pra gente zero porque que ele devolveu o zero porque nosso x aqui no nosso caso né no caso x vai ser igual a retorno a x é igual a retorno beleza nosso x aqui ele foi menor do que ele é maior do que zero não ele é menos um então ele é zero se

o retorno aqui fosse por exemplo dois ele é devolver pra gente dois ou seja porque ele é devolver X ok então deixa o retorno normal se for maior do que zero se não for nada que zero eu quero que você me devolva a zero e por que que eu tô explicando isso aqui porque é isso que a gente aplicou na nossa tabela para separar o retorno ok então a gente vai pegar aqui ó da retornos positivos Ok e dados ativos retornos negativos a gente vai criar duas colunas uma só com os vetores positivos e outra

só com retorno negativo E aí a gente vai botar duas funções lambdas aqui para a gente aplicar da esse apply em toda a coluna Então a gente vai pegar aqui ó dados ativos de retornos Ok então a gente tem a nossa tabela né correto a gente tem aqui a coluna de retornos Beleza então a gente tem a coluna de retornos uma vez que a gente tem essa coluna de retornos a gente vai aplicar a play a função lambda que a gente definir aqui ok então a gente vai pegar em cada item desse aqui ele vai

aplicar a função então cada item desse aqui vai assumir o x ó que a gente definir aqui na função então o x pode ser 0.05 0 1 0.003 0.004 ok então x vai assumindo esses valores e aí a gente vai botar aqui fazer o filtro de retorno positivo né retorno negativo no caso do retorno positivo a gente vai ver aqui ó lambda x x se o x formato que elas fizeram a mesma função que a gente usou aqui em cima para retorno negativo lambda x ABS X ok se x for menor do que zero a

gente mudou a condição é os zero e que que esse ABS aqui é pra gente pegar o valor absoluto beleza por quê Porque a gente quer calcular a média e como eu falei o RS ele varia de 0 a 100 Ok então se a gente olhar aqui em cima é de 0 a 100 a gente não pode ter média dos retorno negativos não pode ser negativo tem que ser positivo pra gente dividir positivo com positivo e chegar no número positivo também ok a gente não pode de positivo com negativo porque senão a gente vai ter

um número negativo aqui e vai acabar com a nossa forma tá então essa média dos retornos negativos tem que estar é positivo ok então a média é absoluta do retorno negativo né esse cara é até melhor a gente colocar isso aqui mas acho que deu para entender perfeitamente tá então a gente vai pegar esse valor absoluto do X com essa fórmulazinha ABS E aí ó se a gente rodar esse códigozinho aqui a gente vai ter ó retorno positivos Então as 0 000 por quê Porque se retorna aplicativo né então retorno negativo retorno positivo 0 retorno

negativo vai pegar aqui o valor absoluto nesse caso aqui ó nesse dia aqui dia 7 é o retorno positivo né então ele vai repetir aqui na coluna do retorno positivo nada coluna do retorno negativo esse valor vai ser zero Ok com isso a gente conseguiu separar esse retornos e a gente vai conseguir calcular a média perfeitamente agora que a gente calculou o retorno positivo retorno negativo a gente pode ir para o nosso passo 5 calcular a média de retornos positivos e negativos nos últimos 22 dias aqui na verdade de 22 dias que eu botei Ok

deixa eu ver se eu botei modelo lá em cima também acho que sim né gostei dez dias aqui também 22 dias eu mudei porque eu acho que foi melhor com 22 tá isso aqui pode ser completamente arbitrário até falar isso com vocês agora é a média daqui dos retornos negativos para você calcular o rsi pode ser 10 dias pode ser 22 pode ser 365 eu coloquei 22 que é o período de um mês né o mês tem mais ou menos ali 22 dias úteis então eu coloquei aqui a média dos últimos 22 dias e como

que a gente pode criar na verdade vai criar aqui uma média móvel né a gente tá criando uma média móvel aqui de 22 dias com o retorno positivo para a gente calcular também o rsi de todos os dias né Cada dia Ali vai ter um rsi ok então a gente vai criar uma nova coluna mais uma colunazinha média retorno de positivos vai pegar aqui ó dados ativos retornos positivos Então a gente vai pegar aqui a coluna de retorno de positivos vai criar uma janela né um rollen aqui uma rolagem né dentro da nossa Data Frame

com uma janela de 22 dias aqui você pode mudar se você quiser não tem problema nenhum e vai a média dessa janela então o que que o pandas faz aqui né que é o pacote que a gente está utilizando vai pegar 22 dados né para pegar essas 22 dados e depois você passa para o pandas O que que você precisa fazer com esses 22 dados então no caso eu quero calcular a média desses 22 dados se eu podia somar se eu podia acumular o produto se eu podia calcular mediana mas no caso aqui a gente

vai calcular a média Então se a gente pegar os nossos dados ativos aqui ó a gente pode rodar o nosso código Zinho e ele vai devolver pra gente ó deixa eu rodar aqui para o lado ele vai devolver para a gente ó a média de retorno positivo e a média de retornos negativos todos os dias Beleza então a média média média média todos os dias tá porque porque ele vai pegar aqui os últimos 22 dias e vai fazer esse cálculo pra gente perceba que eu dei você durar pneia aqui de novo porque porque uma vez

que você tenha usado esse Rolling 22 dias se você não dá o drop na que que vai acontecer você vai ter 22 dias ali sem dado Ok vai ter 22 dias ali com problema porque simplesmente você precisa desses dias completos para calcular a estatística da 2022 dias né então a gente tirou aqui agora o dropna funciona perfeitamente não sei porquê mas tudo bem é E aí a gente vai começar o nosso modelo aqui ó do dia primeiro de fevereiro de 2000 Ok ficou perfeito aqui exatamente no primeiro dia de Fevereiro de 2000 Vai começar o

nosso modelo de si e agora a gente já tem aqui também a média de retorno positivo todo dia né Todo dia aqui baseado nos últimos 22 Então esse aqui vai estar pegando nos últimos 22 esse aqui vai estar pegando os últimos 22 para cima OK e o médio dos vetores negativos em valor absolutamente agora a gente pode dividir um pelo outro e chegar no nosso CSI que é o nosso passo 6 aqui calcular s e eu trouxe a fórmula Aqui para baixo também pra gente conseguir enxergar da melhor forma possível e a gente vai usar

essa fórmula aqui dentro do Pai então a gente vai criar mais uma coluna dentro do nosso Data Frame dados ativo rsi e vai pegar aqui ó 100 - 100 que a gente botou aqui né 100 menos 100 dividido a gente vai botar isso aqui entre parentes né pra gente conseguir fazer nossas cotas aqui da melhor forma possível sem dividir esse 100 aqui antes de tudo um mais dados ativo média retorno dispositivos dividido por dados ativos média retorno negativo né então a gente está dividindo esses dois aqui que no caso a gente vai dividir uma coluna

pela outra né então aqui a gente vai dividir um dado a gente está dividindo essa coluna por essa E além disso a gente está fazendo todas as nossas continhas aqui 100 - 100 + 1 não sei que a gente vai chegar nos nossos dados ativos aqui do nosso rsi Beleza então vou colocar até aqui embaixo para a gente conseguir observar dados ativos quanto do Red Ok vou botar aqui sei lá 50 dados por exemplo e a gente vai ter aqui ó nosso plataforma que tá começando a encorpar né a gente vai ter aqui no cantinho

o dado do rsi ao longo do tempo a 28 32 47 53 55 Então a gente vai ter aqui ó o rsi diário dessa ação para a gente conseguir gerar nosso sinais de compra ou venda agora que a gente já tem o R1 Então vão aqui no Passo número 7 sinais de compra ou venda com duas de código e mais uma condiçãozinha que a gente vai ver aqui embaixo que eu vou explicar para vocês já já como que vai funcionar Beleza então a primeira coisa que a gente tem que criar é uma coluna aqui ó

mais uma coluna de compra ou venda do nosso Data Frame Ok então baseado nesse rsi aqui a gente vai comprar ou a gente vai vender é muito importante a gente ter essa métrica né como eu falei sempre que tiver abaixo de 30 a gente vai comprar é a nossa ação e segurar ele daqui a pouco eu vou dar para vocês as informações de como que a gente vai sair né qual vai ser o nosso Trigger de saída também do nosso modelo né tem que dar sinal de compra Ela tem que dar sinal de venda também

ok mas aqui a gente vai criar só os sinais de compra Ok baseado no SI aqui desse dia então baseado 28 32 55 57 comprar vender comprar ou vender comprar ou vender ele tem que gerar todos os dias né então a gente vai fazer isso aqui com essas duas linhas de código aqui ó sim ou não né comprar sim ou não então a gente vai criar aqui a coluna chamada a compra e a gente vai localizar aqui ó dados ativos ponto Loki Opa a gente vai local aqui dentro do nosso Data Frame dados ativos rsi

menor do que 30 a gente vai botar na coluna de compra a gente criou sua coluna aqui a informação sim se o rsi for maior do que 30 a gente vai colocar na coluna de compra a informação Não beleza então é bem intuitiva que o pai contra a gente e se a gente rodar esse código Zinho aqui ó a gente vai chegar na nossa coluna de compra com uma fibra de falhei aqui para você sim e não né então a gente vai ter que é o s em menor do que 30 a gente vai ter

a informação sim é sim maior do que 30 a gente vai ter informação não baseado nessa colunazinha de compra a gente consegue criar agora os nossos sinais ou seja em Quais dias a gente vai conseguir comprar e vender essa ação Beleza então a gente precisa agora pegar o quê as datas de compra e as datas de venda Beleza então é muito importante você ter isso aqui dentro do seu código para a gente conseguir pegar ali as cotações né e fazer o retorno ao nosso modelo né como que a gente comprou Quando que a gente vendeu

então primeiro a gente vai pegar aqui os dados de compra tá E depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode pegar os dados de venda vai ser um único loop Ok mas eu vou quebrar ele duas partes para a gente entender primeiro o raciocínio da compra e depois entender o raciocínio da venda Tá então vamos lá criei duas listas aqui datas de compra datas de venda para a gente colocar as nossas datas aqui dentro tá e depois fazer o filtros para calcular o retorno Mas isso é um passo mais para frente e

aí a gente vai fazer um loop aqui dentro ó fora em Range leem ativos e aí aqui a gente vai fazer o quê A gente vai percorrer todas as linhas do nosso Data Frame ou seja para cada linha nesse dados ativos né para cada linha aqui nesse Range de dados ativos ou seja para cada elemento aqui dentro que que a gente vai fazer se sim tá dentro do dados e compra ponto e Loki e ou seja se o sim né se o sim ele tá dentro dessa primeira linha aqui né por exemplo aqui ó dentro

dessa primeira linha nesse caso sim né ele vai entrar nessa condição Python vai entrar aqui dentro e vai colocar a data de compra do dia seguinte beleza para a gente não cometer o erro de achar que a gente vai conseguir comprar no dia que é gerado sinal né isso não existe se acabou a gente tá usando dado de fechamento para usar o sinal a gente não vai comprar data de fechamento a gente vai comprar os dados de abertura do próximo dia tá mas a gente vai ver isso daqui a pouco mas como eu falei a

gente vai pegar a data de compra a gente aqui nesse caso né Por exemplo um sinal foi gerado aqui no dia primeiro de fevereiro de 2000 correto a gente tem um sim aqui a gente vai comprar Petrobras no dia 2 de Fevereiro de 2000 então aqui ó ah gente ó se o sim ele tá no dados ativos de compra ponto e Loki e ou seja não ia aqui a gente tá no primeiro dia beleza então a gente pegou aqui o sim tá no primeiro dia e aí o i aqui ele é o elemento do nosso

do nosso loop Beleza então se a gente vai botar aqui ó botar para rodar você vai ver que ele vai rodar zero um dois três quatro cinco todos os dias dentro do nosso Data Frame terminar eu percebo como é que ele é bem extenso com o loop ali bem grande Ok 5.805 dias e depois ele vai dar para a gente aqui as datas de compra tudo bonitinho é dentro do nosso programa Tá mas o carro que eu tô explicando loop ainda daqui a pouco a gente vai ver essas datas de compra aqui tá Então a

gente vai ver aqui ó se a condição sim tá dentro desse dia de compra a gente vai pegar aqui a data compra vai dar a pente ou seja vai colocar dentro da nossa lista de datas compra a data do dia seguinte ou seja dados ativos contra o Loki e mais um ou seja e mais um por quê Porque eu preciso do dia seguinte e vou pegar aqui o name para a gente conseguir pegar de fato ali o nosso a nossa data o nosso índicezinho Beleza então No final a gente vai ter aqui quando você tá

vendo ó a data de compra ela foi criada aqui vazia uma lista vazia A gente só dá pende nos dias que a gente compra E aí no final ele vai devolver para a gente essa lista aqui ó com os dias de todas as compras Beleza agora que a gente já tem a compra a gente precisa também ter a venda né então tem aqui as latas de compra Mas e aí vai vender quando vai segurar para sempre claro que não a gente vai ter aqui ó dois Stop de venda ou rsi passa para cima de 40

então por exemplo aqui ó a gente pode ver aqui ó o si compra 28 beleza 32 A gente vai vender não por quê Porque a gente tá no primeiro dia e também o recém não passou acima de 40 dia 2 47 a gente vai vender sim o RS tá acima de 40 a gente tá comprado né E a gente vai vender ou seja a gente compraria nesse dia aqui dia 2 de Fevereiro de 2000 e venderia Qual dia dia 4 de fevereiro de 2000 Afinal o sinal de venda foi gerado aqui mas a gente vai

vender no dia seguinte tá no dia é posterior a nosso sinal Beleza então a gente vai ficar dois dias comprado e vai vender Mas vai ter um segundo Stop né que é o stop de 10 dias de operação porque porque a gente não quer ficar segurando dar em round naquela empresa principalmente porque às vezes seu RC tá abaixo de 30 é sinal que a empresa está caindo muito então você vai ter seu Stop ali de tempo também você pode botar sem esse Stop de tempo mas eu acho interessante que você coloque E aí esses stops

de venda eles vão entrar dentro da nossa condição aqui da compra Beleza então a gente tem aqui ó o mesmo loop tá não muda absolutamente nada eu só tô incrementando coisa aqui dentro ó Faria Rangel em dados ativos se sim tá no dados ativo compra e Loki ou seja primeiro dia né Vamos pensar que o primeiro dia da nossa Data Frame na nossa tabela se a gente vai comprar nesse primeiro dia a gente vai colocar aqui a data de compra e aí a gente vai rodar um loop de um até 11 ou seja o pai

dele ignora esse último número tá então no caso aqui ele vai rodar de um até 10 beleza de um até 10 ou seja uns 10 dias de operação que eu falei aqui e aí por que que a gente vai rodar de um até 10 porque a gente vai verificar se nos próximos 10 dias aconteceu uma dessas coisas né ou a gente vai sair com 10 dias de operação ou rsi vai estar acima de 40 tá então a gente vai rodar aqui ó forjota Range 1 11 se dados ativos rsi ponto e Loki que nas j

ou seja aqui a gente viu a data de compra e Opa compramos né A gente só vai entrar nessa condição aqui galera se a gente tiver comprado tá se a gente tiver Ó o sim sim beleza então entramos dentro dessa condição Opa compramos agora a gente precisa vender em algum momento Então a gente vai ver aqui nos próximos 10 dias se em algum momento do dia e mais j ou seja do dia que a gente comprou mais um dois três quatro cinco ou 10 dias que é o nosso Range que é o nosso look que

a gente tá rodando aqui o s passar de 40 a gente vai ter a nossa data de venda ponto apende dados ativos ponto e Loki e mais J Mais um ponto name ou seja vendo se nos próximos 10 dias sem pasta de 40 e vende no dia seguinte que bateu 40 Beleza então bateu 40 no dia anterior a gente vai vender no dia seguinte e tá somando aqui ó o dia da compra que é o dia aí né que a gente tá conversando aqui nosso look O jaj que é o dia exatamente que passou de

40 mais um que é o dia que a gente de fato vai realizar Nossa operação ponto name aqui pra gente pegar de fato a nossa data lá da nossa tabela beleza E aí se a gente tiver vendido porque o s passou de 40 a gente vai dar um Break Ok nesse Ford aqui e a gente vai voltar aqui para o próximo dia para a gente ver se a gente vai comprar ou vender Beleza então a gente vai sair dessa operação e aí a gente vai ter perfeitamente a data da compra e a data da Venda

caso essa condição aqui não seja satisfeita ou seja o s não passou de 40 nos próximos 10 dias se o Jota foi igual a 10 como eu falei a gente vai ter 10 dias ali a gente vai vender de qualquer jeito tá independente do RCI então data venda.pendi e vai botar aqui a nossa data de venda então a gente compra se passar de 40 a gente vende se bater 10 dias a gente vende Beleza então a gente vai ter tanto da tua compra quanto a data venda Beleza então se a gente rodar aqui ó a

gente vai ter também as nossas datas de venda de todas as compras que a gente fizer E se a gente passar né delmet ali de data compra da venda a gente vai ter duas listas com o mesmo tamanho o passo número 8 como eu falei pra gente construir um gráficozinho é observar ao longo do tempo os de compra Beleza então esse gráficozinho bonitinho aqui ó que tem a cotação da ação e todo o negocinho desse aqui ó toda setinha Verde dessa é um ponto de compra no nosso gráfico de petro4 desde 2000 Beleza então aqui

como é que a gente vai fazer isso aqui a gente vai dar o match Lib né usar o match Live plt ponto Figure para a gente criar nossa figura aqui dentro vamos pilotar um Skater plot ou seja esse gráficozinho aqui são dois gráficos na verdade sobrepostas beleza o primeiro gráfico é o gráfico das setinhas Beleza e o segundo gráfico é o gráfico da linha aqui da cotação da ação Beleza então a gente vai pilotar aqui ó os Carter que é o quê dados ativos ponto Loki data compra Então a gente vai pegar todas as datas

de compra e o índice e também dados ativos contra o lock data compra ajuste Close beleza coloquei aqui um marcador e também a cor que a gente vai utilizar dentro do gráfico que é a ver né Você pode botar o que você quiser aqui mas vai ter verdinho que são as pontas de compra né bonitinho tá E também a gente vai dar um plt ponto lote dados ativos Close Alfa 0 para a gente fazer uma ajuste fina no nosso gráfico e a partir disso a gente vai ter esse gráfico bonitinho aqui que é a cotação

da Petrobras desde 2000 até aqui 2023 e também é os pontos aqui de compra do nosso modelo Beleza então você pode gerar Caraca a gente comprou muitas vezes aqui no período que a Petrobras estava caindo meu modelo deve ter perdido muito dinheiro não necessariamente tá galera como eu falei por isso que é importante você ter um Trigger aqui ó de 10 dias de venda ou de rscia acima de 40 obviamente né porque porque você tá pegando o movimento de curto prazo então mesmo que no longo prazo aqui longo prazo de cinco anos já né então

longo prazo assim imagina que não mede o prazo em cinco anos ação tem caído você pode sim ter ganho dinheiro nesse meio tempo porque porque você pegou os repiques pro alto então a sala lá não se mexe assim né ela não se mexeu em linha reta para baixo ela deu GPS dela ali e esse modelo pode ter capturado aqui ao longo do tempo os repiques pro alto quando a Petrobras subiu aqui essa esses negocinhos aqui né Beleza então agora que a gente já tem os pontos de compra e os pontos de venda a gente pode

calcular os lucros aqui que é o nosso passo 9 tá então o lucro aqui aqui que a gente vai fazer a gente vai pegar os dados ativos ponto localizar todas as datas de venda e pegar a abertura tá então os valores ó ponto velhos da abertura de todas as datas de venda Perceba como é que o Python ele é muito falado né a programação é uma coisa muito falada no Python os valores de abertura nas datas de venda nos dados dativo tá ele é invertido Mas você consegue criar exatamente qual é a condição que você

tá querendo pegar dentro daquela tabela né então valor abertura das datas de venda localiza Nossa tabela aqui dados ativo e aí como é que você calcula rentabilidade de qualquer operação você vai pegar o valor final né o valor final sobre valor inicial e diminuir um beleza para a gente conseguir chegar aqui na rentabilidade de cada operação Então a gente vai ter o lucro aqui esses lucros é o lucro de cada operação que a gente fez cada uma dessas aqui beleza então a gente vai pegar aqui ó dados valor final né ou seja a abertura do

dia seguinte lembra que eu falei para você que é importante a gente calcular isso para a gente dar um calcular é com viés a nossa amostra Então a gente tem a data de venda correto a gente decidiu vender num dia que gerou o sinal a gente vai vender no valor da abertura do dia seguinte Beleza então Open do dia seguinte que a gente já tá aqui né a data de venda aqui já tá no dia seguinte que foi gerado sinal que a gente calculou aqui em cima né correto a gente tá com mais um aqui

justamente para isso tá e a gente vai pegar aqui ó a abertura da data de venda e dividir pelo valor inicial que é o que a abertura da data de compra né que também foi o dia seguinte que foi gerado o sinal com esses valores aqui a gente vai dividir esses dois vetores né a gente tem dois listas né as listas de cotação da data de compra as listas de cotação da data de venda a gente vai pegar aqui e vai diminuir um para a gente conseguir criar aqui uma lista de lucros Beleza passa até

pegar aqui ó para vocês verem como é que funciona isso aqui na prática Nossa a gente rodar isso aqui a gente vai ter um Array ou seja uma lista com a cotação de todas as informações ajustadas da data de venda Beleza a gente vai vender aqui em todas essas exportações e vai comprar naquelas cotações ali aqui embaixo a data de compra para a gente conseguir chegar nos nossos lucros aqui beleza então vou tirar esse negócio aqui para a gente não bugar o programa e rodar aqui o lucros para a gente conseguir chegar ó no nosso

Array de lucros Beleza então a gente tem aqui ó nosso nossas operações todos os lucros das nossas operações e agora que a gente já calculou o lucro vai chegar no passo mais legal obviamente né que é o que analisar os lucros Então a gente vai pegar esse vetor aqui com todos os lucros de todas as operações e vai fazer o quê Qual é a média de lucros Qual é a média de perdas Qual a porcentagem de operações vencedoras quantas vezes esse modelo acertou Qual a expectativa matemática do modelo que é importantíssimo né que a gente

vai pegar ali tanto a média de lucros a média das contas as operações vencedoras Qual o retorno acumulado do modelo e se você comprar Petrobras e esquecer ou seja comprei em 2000 e Segurei até agora Ganhei mais dinheiro ou menos dinheiro do que Petrobras com esse modelinho ao mesmo tempo né É seria valido apenas força né porque se você simplesmente compra a empresa esquece ganha tanto dinheiro quanto o modelo não faz sentido nenhum você tem um modelo né então vindo aqui para os nossos cálculos né Para a gente conseguir analisar os lucros quantas operações vencedoras

Será que tem a gente vai pegar aqui ó o nosso vetor né esse aqui vetorzinho vamos fazer um filtrozinho nele pegar o quê lucros maior do que zero ou seja para a gente calcular as operações vencedoras Então a gente vai pegar aqui ó o tamanho desse vetor ou seja Quantas vezes o lucro foi maior do que zero e dividir pelo tamanho do vetor total para a gente chegar na porcentagem aqui de operações vencedores se a gente rodar aqui ó a gente vai ver que 58% das vezes a gente ganha dinheiro nesse modelo a gente pode

criar também a média de ganhos é a média de perdas Ou seja a média de ganhos a gente vai pegar aqui ó np.um Ou seja a gente vai calcular a média de lucros se o lucro for maior do que zero Então a gente vai pegar aqui só às vezes que a gente ganhou dinheiro a média de ganho vai ser ali 6,9% né aqui a gente pode até multiplicar por 100 para a gente conseguir ver a porcentagem melhor então a gente consegue ver ó 6,9% a média de ganhos em cada operação e a gente perde ali

em média é vamos rodar aqui com o mesmo raciocínio 5,9%, em cada operação Ou seja já dá para perceber que a expectativa matemática desse modelo é positiva né se a gente ganha mais do que perde e a média nos nossos ganhos é maior do que a média da nossas perda desse modelo certamente dá dinheiro né pode acontecer galera isso é bem comum inclusive as operações vencedoras não serem maior do que 50%. mas quando você ganha você ganha muito mais do que você perde então não tem problema tá Às vezes o modelo vai acertar 40% das

operações você vai dar muito dinheiro mesmo assim tá você tem um modelo que é a média de ganhos é a maior do que a média de perdas e a operação vencedora é maior do que você está por cento é raríssimo tá esse modelo aqui é bem porrada mesmo é então você vai calcular a expectativa matemática do modelo que em cada operação né você vai pegar as operações vencedores multiplicar pela média de ganhos vai pegar aqui também as operações empreendedoras né que é um menos operações vencedoras e multiplicar pela média de perdas Beleza vai diminuir uma

coisa da outra né então você vai pegar ali Quantas vezes você ganha vezes a média do que você ganha diminuir pelo Quantas vezes você perde menos a média do que você perde trabalhando aqui com valor absoluto né Para a gente conseguir não ter um problema de sinais ali na hora de calcular a expectativa matemática e aí a gente vai chegar na expectativa matemática do modelo que é para cada operação você vai ganhar em média 1,55%. Ok então já botei aqui vezes 100 né então esse modelo tem uma expectativa de você ganhar um e-mail por cento

toda operação que você entra Okay obviamente tem vezes que você vai ganhar tem vezes que você vai perder mas na média a expectativa do modelo é você ganhar r$ 1,50 para cada operação que você faz e aí com essa expectativa matemática a gente pode calcular aqui ó a performance acumulada que é basicamente a gente acumular o produto aqui dos nossos lucros né então a gente vai ter aqui ó o nosso vetor de lucros a gente vai definir a cota número um né vai pegar o número um e vai sair multiplicando igual você já deve ter

feito alguma vez na sua vida sai multiplicando ali rentabilidade para a gente conseguir para a gente conseguir chegar na nossa rentabilidade acumulada né então a gente vai vir aqui ó um mais o lucro né Para a gente conseguir chegar na nossa cota 1 vai acumular o produto disso e vai diminuir um no final para a gente conseguir chegar na rentabilidade na multipliquei por 100 aqui posso até botar aqui embaixo para manter o padrão para a gente chegar na porcentagem ver a porcentagem bonitinha e aí a gente vai ter aqui ó a nossa performance acumulada ao

longo do tempo como vocês podem ver ó 1600 por cento que a gente consegue ver aqui ó 1.618 só que tá levada a zero três e a gente pode lotar esse gráfico de performance acumulada né pra gente conseguir ver ó que de fato a gente chegou aqui no 16 que no caso são 1600 por cento ou seja o seu dinheiro foi multiplicado por 17 vezes é utilizando esse modelo Beleza então se você botasse r$ 1000 no final você ter aí ele a bagatela de 17 mil reais depois desse tempo todo aqui obviamente né então como

é que o modelo aqui ele vai evoluindo ao longo do tempo com as operações beleza no final aqui ele tá no histórico nesse exato momento com valor ali de 16 né que é 1.600 por cento para finalizar o nosso vídeo Se Você tá gostando até agora pelo amor de Deus não esquece de curtir e se inscrever no canal se isso aqui te ajudou o código tá aqui na descrição também isso aqui te ajudou dá essa moral para mim aqui comenta aqui embaixo se você curtiu o que a gente está fazendo aqui esse modelinho que eu

mostrei para vocês e qual foi o retorno do byahood da ação para a gente calcular aqui com o nosso modelo né se segurar a ação da Petrobras deu mais dinheiro não faz sentido a gente operar ele mas quando a gente calcula aqui ó pegando o último fechamento ajustado dividindo pelo primeiro fechamento ajustado da história né da das cotações a Petrobras vendeu 1.350 % ou seja o nosso modelo é ganhou mais dinheiro do que em Road tá a gente conseguiu ganhar mais dinheiro operando operando esse modelo idiota tá o modelo super simples um modelo de rsi

que usa um único indicador que eu mostrei aqui numa aula de 40 minutos como é que você pode fazer super simples é ganhou mais dinheiro do que você simplesmente comprar e esquecer a ação só segurar não fazer nada beleza Óbvio isso aqui é um modelo Educacional isso aqui não é uma recomendação de investimento pelo amor de Deus é toma muito cuidado quando você for fazer esse tipo de coisa eu estou falando para você usar Esse modelo no dia a dia mas é uma ótima introdução para você ver o poder do Pai então na modelagem mas

eu super idiota já conseguiu gerar um dinheiro legal pra gente uma coisa que a gente tem que fazer aqui também para ser mais justo com by round é imposto né a gente vai ter que descontar imposto aqui dependendo da operação mas esse é uma segunda etapa quando você realmente está lendo ajuste fino do seu modelo se você gostou do vídeo mais uma vez não esquece de curtir se inscrever tamo junto e até a próxima