Come Costruire una STRATEGIA di Trading PROFITTEVOLE

non sei profittevole vero magari hai avuto qualche periodo di profitto poi non si è capito cosa è successo capiamoci un attimo hai selezionato gli asset migliori hai un metodo per qualificare la bias la zona il trigger il setup hai una checklist operativa per l'entrata e per l'uscita che hai back testato sai che è valida ti sei tirato giù tutti i dati Win rate profit Factor l'hai ottimizzata usi ancora l'1 per 2% di rischio perché te l'ha detto tuo zio o hai un parametro di rischio chiaro che hai ricavato grazie ai dati perché se non hai

tutto questo e fai le cose così un po' a caso fai prima dare la metà Trader in mano a lui e probabilmente far Trading meglio di te parte gli scherzi prima di metterti a fare Trading con un broker con una Challenge tu devi fare i compiti a casa amico mio è ovvio che ti senti confuso quando sei a grafico Perché non hai una lista di regole una lista Chiara di regole un game Plan è il requisito minimo per sperare di essere profittevoli quindi oggi Vediamo come costruirti una strategia di trading passo dopo passo se non

Skipper neanche uno degli step che vedremo sarà davvero molto difficile non arrivare alla fine di questo processo con in mano una già con un vantaggio concreto Quindi rimani bello concentrato fino alla fine del video Prendi carta e penna appunti quello che ti pare e partiamo dalle basi in primis dobbiamo a fare delle definizioni preliminari cioè decidere su che asset tradare ci sono una valanga di strumenti finanziari obbligazioni commodities crypto Forex borsa bla bla bla se fai Day Trading non ha senso concentrarsi su 10.000 asset meno sono meglio è specializzati su uno Massimo du la scelta

la puoi effettuare tramite mataf che ti dice per ogni strumento Quali sono gli orari più volatili i giorni più volatili questo per esempio è euro dollaro che è molto volatile alle 14 ha un po' di volatilità anche alle 9:00 la volatilità è il pane quotidiano di un Trader è una medaglia che da un lato ha il rischio e dall'altro ha l'opportunità quindi dovunque ci sia volatilità c'è possibilità di fare Trading Quindi in base alla tua settimana alle tue giornate Guarda quali asset si possono muovere negli orari e nei giorni che fanno comodo a te secondo

step definire la bias direzionale tradotto per i babbuini Come individuare il Trend e attenzione Questo va fatto sia in caso di una strategia Trend following che in caso di una strategia contrarian o reversal qui Vi focalizzerà sarà Come individuare un trend che probabilmente continuerà se utilizzerete strategie contrarie non reversal dovrete individuare dei Trend che è probabile che invertano e questo lo potete fare con la fondamentale con il sentiment con la Price Action e con i volumi quindi decidere su che asset tradare in base a orari e giorni settimanali orari barra mercati più o meno liquidi

orari mercati più o meno volatili per quanto riguarda l'analisi fondamentale per esempio sugli asset molto più diciamo liquidi Pot usare le aspettative sulle politiche monetarie e imparare a vedere come possono essere influenzati da dati come l'inflazione e l'occupazione Per quanto riguarda il forex facciamo un esempio euro dollaro qui saprete che avete la Banca Centrale Europea per l'euro qui saprete che avete la Fed per il dollaro e se la Banca Centrale di un paese sarà più aggressiva quindi si prevede che alzerà molto i tassi di interesse che l'inflazione in quell'area è molto alta e quindi la

Banca Centrale sarà molto aggressiva con le politiche monetarie e magari al contrario nell'altra valuta del cross avete una banca centrale più accomodante che magari sta facendo quantitative easing che sta tagliando i tassi che sta immettendo liquidità nel sistema economico Allora saprete che tendenzialmente l'euro sarà più forte o quantomeno ci si aspetta che nel futuro sarà così allora è molto più probabile vedere l'euro forte e il dollaro debole e quindi il pair di conseguenza salire quindi in un periodo del genere se utilizzate analisi fondamentale potrebbe essere un modo di individuare il Trend per il sentiment ne

abbiamo parlato nello scorso video con la Price Action anche ne abbiamo parlato utilizzando la struttura multitime frame con i volumi ne abbiamo parlato poco magari ne parleremo qualcosina in più utilizzando l'o Market Theory dove si può seguire l'andamento dei volumi per individuare il Trend come allo stesso tempo individuare vuoti nei volumi per eventuali strategie contrarian Diciamo che va un po' di pari passo anche con la Price Action Quindi tornando alla nostra strategia definiamo Quale di questi utilizziamo per definire la bias direzionale possiamo anche usarli tutti e quattro assieme ripeto soprattutto per strategie di Trend following

per strategie contrarian talvolta l'individuazione del trend non è per forza una cosa su cui ci si deve focalizzare tantissimo Ci si tende a focalizzare più su dei pattern in realtà ci sono poi strategie che non sono né Trend following né reversal ma sono delle strategie che lavorano in fase di lateralizzazione o delle strategie che lavorano in base alla volatilità però sonoo strategie in opzioni di cui non parleremo adesso perché qua parliamo più di strategie per contratti come Forex come cfd o futures poi dobbiamo capire come diamine qualificare la zona di entrata Anche qui si può

utilizzare la Price Action con le zone di supply e demand o i volumi con per esempio le Value area i poc le zone a basso volume i Low volume Node e il resto delle cose che abbiamo spiegato sul canale poi bisogna passare un certo periodo a osservare il mercato alla ricerca di pattern ripetitivi quindi identificare pattern operativi ripetitivi che può essere anche qui con Price Action e o volumi e poi c'è da testare diversi trigger operativi possono essere un semplice pattern di candele Quindi con una rottura magari dell'ultima candela berish con una candela bullish potete

accompagnare questa cosa eventualmente anche con i volumi per vedere se c'è stato un assorbimento dove quindi in questa candela ci sono stati più volumi ma sono stati assorbiti e in questa candela ci sono stati molto pochi volumi che sono bastati per fare la rottura o al contrario ci sono stati più volumi nella candela Long che può significare che l'iniziativa è stata alta questo lo possiamo capire anche con il Delta di cui abbiamo parlato in questo video oppure sempre con la Price Action utilizzando le strutture di breve termine per esempio questa è l'ultima struttura che ha

causato un nuovo minimo e quindi alla rottura di questa io Posso tentare un'entrata e qui soprattutto c'è da capire se vogliamo entrare a mercato Quindi cliccando buy o Sell o se vogliamo entrare con un Limit o con uno stop cioè con gli ordini pendenti Ok questo sono tutti gli elementi che poi ci serviranno per lo step successivo che è la costruzione della checklist la checklist deve contenere tutte le regole di entrata che sono quelle che abbiamo appena visto servono regole di uscita in perdita quindi dobbiamo calibrare bene il nostro stop Loss in un Trade Trend

following tipo questo dove ci siamo magari presi la zona il prezzo arriva ci fa una prima candela possiamo mettere uno stop aggressivo qua sotto un po' più sotto per stare conservativi o per stare belli conservativi sotto tutta la zona la cosa che ci dobbiamo chiedere è quale livello in valida la mia analisi cioè Qual è il livello di prezzo oltre il quale se il mercato va la mia analisi non è più valida poi regole di uscita in profitto cioè Qual è il prezzo più probabile dove il mercato avrà una reazione contraria Madonna che lunga questa

frase questo può essere un livello psicologico può essere magari un livello di imbalance se uno sta facendo una strategia magari di questo tipo può mettere il target su un supporto unesistenza o un imbalance di mercato Quindi anche qui ci aiutiamo con la Price Action e coi volumi e da scegliere definitivamente i giorni e gli orari operativi magari gli orari dove i pattern che avete riconosciuto hanno un vantaggio statistico Maggiore si ripetono di più Ricordiamoci che per le regole di entrata possiamo tenerci un certo grado di elasticità istituendo delle regole fisse e delle regole opzionali a

questo punto arriviamo alla raccolta di dati quindi prendiamo Trading View per la Price Action o wsis per i volumi e nel passato nello storico dei prezzi e dei volumi andiamo a testare la nostra strategia prossimo step raccolta dei dati e dei risultati tipo Wi rate rischio rendimento medio profit Factor Massimo drawdown giorno del Trade orario del Trade Quante conferme avevo in quel Trade eccetera eccetera questa cosa la potete fare tranquillamente su Excel all'interno di morpheus forniamo tutta una serie di template sia per tutto quello che stiamo vedendo che per il journaling che per il back

testing tramite notion e Excel oltre a regalarvi tutto il protocollo che stiamo vedendo adesso in pdf dove Non solo avete Come si costruisce la strategia ma anche come si ottimizza nel tempo e come si tiene aggiornata vi diamo un notion per avere tutto questo schema da fare che potete semplicemente Completare con i vostri dati e dei template di Excel pronti da utilizzare per facilitarvi tutto il lavoro Vi lascio il link in descrizione per iscrivervi tornando alla nostra strategia raccolti tutti questi risultati nel nostro Excel A questo punto si passa alla fase di filtro e ottimizzazione

Quindi grazie a tutti i dati che abbiamo raccolto possiamo sapere quali sono i giorni in cui la strategia performa meno gli orari in cui la strategia performa meno o Quali sono le conferme che abbiamo insito nella checklist che effettivamente non danno troppo Edge attenzione questa cosa va fatta solo quei parametri che sono evidentemente sottop performanti farlo con dei parametri intermedi dove non è chiaro se sia per colpa di quel parametro se la strategia sottop performa quelli non vanno tolti o ottimizzati troppo perché si rischia di andare nel cosiddetto overfitting problema che conoscono molto bene i

Trader algoritmici qui Dimenticavo di scrivere e Out of sample perché l'ultima fase è il forward testing cioè un test fatto sui mercati attuali un cosiddetto test di robustezza che ci consente di vedere se la strategia performa adesso non solo nei mercati passati una volta fatto questo possiamo passare all'ultima fase che è la profilazione del rischio Quindi capire quanto diamine dobbiamo Rischiare per ogni Trade e la prima cosa è quantificare la propensione al rischio che sia un Massimo drawdown personale o quello imposto dalla prop se utilizzate una prop ferm quindi decidete Quant'è il vostro Massimo drawdown

che vi consentite sul capitale che state mettendo a questo punto potete fare delle proiezioni ad esempio con l'analisi Monte Carlo dove ad esempio con questa applicazione che purtroppo ancora non vi posso dire ma verrà rilasciata a breve quindi rimanete sintonizzati ci sono altri siti come Equity curve Simulator che vi permettono di fare la stessa cosa in modo un po' meno figo mettiamo ad esempio 100.000 con un in rate per esempio del 45% con un rischio rendimento di 1 A2 vediamo in 500 Trade con 100 simulazioni diverse rischiando per esempio l' 1% a Trade facciamo Start

simulation vediamo che il drawdown medio è del 4,5% con un drawdown massimo del 10% il Risk of ruin è del 3% quindi molto molto basso in questo caso quindi se la mia prop avrà un drawdown massimo del 10% 1% potrebbe essere un parametro di rischio tutto sommato ragionevole Quindi abbiamo selezionato il profilo di rischio medio ottimale ma allo stesso tempo ci possono essere dei setup che valutiamo hanno più vantaggio statistico rispetto ad altri e delle situazioni o delle giornate o degli orari o dei pattern che hanno un vantaggio statistico Ma magari minore Ecco che possiamo

stabilire un grado di elasticità nella nostra gestione del rischio con un approccio incrementale dove metteremo il piede sull'acceleratore sui setup con più probabilità di andare a target e dove stringeremo un pochino la cinghia nei setup invece che solitamente hanno magari un We rate più basso ma un potenziale rischio rendimento più alto A questo punto si può procedere all'ultima fase la fase di stress testing dove si sottopone la strategia a condizioni avverse o stringenti quindi test in condizioni di mercato avverse quindi periodi poco volatili o molto volatili come in caso di un cigno nero e poi

test del Risk of ruin con parametri di Draw down imposti dalla prop quindi vedere in base al Draw down della prop che Risk of ruin ho mantenendo quel profilo di rischio e come eventualmente devo aggiustarlo perché poi ogni prop Chiaramente ha dei parametri diversi questo era lo schema da seguire per arrivare da zero ad una strategia con un Edge concreto con un vantaggio concreto a mercato se questo video è stato utile Mi raccomando lascia un like iscriviti al canale per le prossime bombe di salsa e se non l'hai già fatto iscriviti al canale telegram gratuito

dove una volta a settimana circa mandiamo analisi commentiamo le notizie che escono Insomma figo entra ci vediamo al prossimo video Ciao